En aquest treball es posen en pràctica tècniques multicriteri aplicades a la selecció de carteres; un cas estudi sobre la Borsa de Madrid durant el període 1992-1997. Amb aquesta tècnica obtenim una cartera òptima en conjunció amb les preferències de l'inversor sigui el que sigui el seu perfil d'utilitat respecte a les variables rendibilitat i risc.