Ceausu Soler, Víctor Adrián(Universitat Politècnica de València, 2021-09-07)
[ES] En el sector de las finanzas existen numerosas estrategias de inversión y construcción de carteras.
Desde la selección del tipo de activos hasta la metodología empleada. Todo esto para elaborar la
mejor estrategia ...
Ruiz Ferrando, Tamara(Universitat Politècnica de València, 2020-08-13)
[ES] En este TFG se construirá un modelo estocástico de carteras financieras en ambiente de incertidumbre para los activos BBVA, Mapfre e Inditex. La dinámica de los subyacentes cotizados se modelizará con ecuaciones ...
Chen Charpentier, Benito Miguel; Cortés López, Juan Carlos; Licea Salazar, Juan Antonio; Romero Bauset, José Vicente; Roselló Ferragud, María Dolores; Santonja, F.; Villanueva Micó, Rafael Jacinto(Elsevier, 2015-03)
Due to errors in measurements and inherent variability in the quantities of interest, models based on random differential equations give more realistic results than their deterministic counterpart. The generalized polynomial ...
Cortés, J.-C.; Jódar Sánchez, Lucas Antonio; Romero Bauset, José Vicente; Villafuerte, L.(Asian Academic Publisher, 2012)
[EN] In this paper mixed diffusion models under decomposable space-time uncertainty are studied. Existence conditions for constructing a mean square convergent series stochastic solution process are given. Methods for ...
[EN] We study the random heat partial differential equation on a bounded domain assuming that the diffusion coefficient and the boundary conditions are random variables, and the initial condition is a stochastic process. ...
Cortés López, Juan Carlos; Romero Bauset, José Vicente; Roselló Ferragud, María Dolores; Villanueva Micó, Rafael Jacinto(Hindawi Publishing Corporation, 2013)
The consideration of uncertainty in differential equations leads to the emergent area of random differential equations. Under this approach, inputs become random variables and/or stochastic processes. Often one assumes ...
[EN] This paper presents a methodology to deal with the randomness associated to ecological modelling. Data variability makes it necessary to analyse the impact of random perturbations on the fitted model parameters. We ...
[EN] A computational approach to approximate the probability density function of random differential equations is based on transformation of random variables and finite difference schemes. The theoretical analysis of this ...
Grau Paches, Miguel(Universitat Politècnica de València, 2017-09-11)
[ES] En el presente trabajo de final de Grado (TFG), se estudiará un modelo de predicción que permita clasificar las acciones o títulos por las probabilidades que estos tengan de variar su comportamiento en tres tipos de ...
[EN] In this article we provide a method in order to generate some numeric inequalities from a special sort of functions f which satisfy identities containing the terms f(x-y), f(x) and f(y), like exponential and trigonometric ...
Signes Lemlih, Soraya(Universitat Politècnica de València, 2023-04-20)
[CA] El propòsit d´aquest Treball Final de Màster consisteix en la determinació explícita dels possibles beneficis que s´obtindrien a partir d´una inversió en productes financers derivats del tipus sintètic per sobre ...
Rodríguez Rodríguez, Gabriel(Universitat Politècnica de València, 2018-01-10)
[ES] En este Trabajo de Final de Master se propone determinar en forma explícita, bien a través de fórmulas cerradas o en forma tabulada, los beneficios que se pueden obtener mediante la inversión en productos derivados ...
Micó Vidal, Arantxa(Universitat Politècnica de València, 2019-10-14)
[ES] El objetivo principal del TFG es crear una cartera de inversión basada en activos subyacentes cotizados de modo que se minimice el riesgo global de la cartera. Para ello se determinarán los pesos de ambos activos que ...
Casabán Bartual, Mª Consuelo; Cortés López, Juan Carlos; Romero Bauset, José Vicente; Roselló Ferragud, María Dolores(Hindawi Publishing Corporation, 2014)
Deterministic differential equations are useful tools for mathematical modelling. The consideration of uncertainty into their formulation leads to random differential equations. Solving a random differential equation means ...
Alonso Garay, Alberto(Universitat Politècnica de València, 2013-04-18)
[ES] El beneficio fiscal puede diferir del beneficio contable como consecuencia de las
diferencias entre los criterios de contabilidad y fiscalidad, unas veces de carácter
permanente y otras de carácter temporal, el ...
Martínez Rodríguez, Pablo(Universitat Politècnica de València, 2022-10-17)
[ES] Este trabajo tiene como finalidad la creación de una herramienta informática para la modelización matemática de elementos estructurales unidimensionales rectos con incertidumbre.
Inicialmente se introduce el modelo ...
Cortés López, Juan Carlos; Navarro Quiles, Ana; Sánchez Sánchez, Almudena; Calbo Sanjuán, Gema(Sociedad Puig Adam de Profesores de Matemáticas, 2016-04)
[ES] En este trabajo se presenta una sencilla metodología para
introducir algunas funciones de distribución de probabilidad
de variables aleatorias continuas estándar como soluciones de
ecuaciones diferenciales ordinarias. ...
Chen Charpentier, Benito Miguel; Cortés López, Juan Carlos; Romero Bauset, José Vicente; Roselló Ferragud, María Dolores(Elsevier, 2013-05)
The aim of this paper is to explore whether the generalized polynomial chaos (gPC)
and random Fröbenius methods preserve the first three statistical moments of random
differential equations. There exist exact solutions ...
Benlloch Baviera, Jose María; Cortés, J.-C.; Martínez-Rodríguez, David; San Julián-Garcés, Raúl; Villanueva Micó, Rafael Jacinto(Elsevier, 2020-11)
[EN] It seems that we are far from controlling COVID-19 pandemics, and, consequently, returning to a fully normal life. Until an effective vaccine is found, safety measures as the use of face masks, social distancing, ...