RiuNet UPV Home
:
Browsing by Subject

Search RiuNet

Browse

All of RiuNet

My Account

RiuNet Help

Admin. UPV

Browsing by Subject "Cálculo de Itô"

Now showing items 1-5 of 5

Cálculo estocástico en finanzas: aplicación del Modelo Browniano Geométrico para la predicción del activo subyacente FCC.MC en el IBEX 35

Pérez Fernández, Daniel (Universitat Politècnica de València, 2015-07-17)

[ES] En base a la coyuntura económica (aumento de la capitalización en las bolsas y disminución de la rentabilidad de la renta fija) es un buen momento para invertir en activos cotizados (renta variable). En este TFG se ...
El modelo estocástico de Vasicek para la predicción de tipos de interés. Aplicación al tipo de interés interbancario EONIA

Tamarit Ramos, Salvador (Universitat Politècnica de València, 2013-07-11)

[ES] Las variaciones de los tipos de interés ofrecidos por el dinero en bancos y otras entidades financieras afectan directamente a los mercados bursátiles. Así, por ejemplo, cuando los tipos de interés suben, se producen ...
Estudio y desarrollo del modelo estocástico Log-Normal para la predicción de activos subyacentes, validación y aplicación en Python del activo subyacente Inditex (ITX.MC) con representación en página web: http://cotizaccion.imm.upv.es

Conca Casanova, Enrique (Universitat Politècnica de València, 2014-12-22)

[ES] La situación económica actual, con unos tipos de interés bajos y las políticas que aplican el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, ha favorecido el crecimiento de las principales ...
Modelización de subyacentes financieros con ecuaciones diferenciales estocásticas. Validación y aplicación para una acción del Banco Santander

Albir Herrero, Laura (Universitat Politècnica de València, 2015-07-15)

[ES] En este Trabajo Final de Máster (TFM), se estudiará el Modelo Estocástico Log-Normal, basado en un proceso estocástico denominado Movimiento Browniano Geométrico, para una acción del Banco Santander en un período ...
Modelo estocástico Log-Normal con dos subyacentes correlacionados y su aplicación a la construcción de carteras dinámicas. Aplicación a la modelización de los subyacentes cotizados Ferrovial y Repsol

Gascó Ferrer, René (Universitat Politècnica de València, 2020-08-12)

[ES] Durante el desarrollo de este Trabajo Final de Máster, se planteará una mejora del Modelo Estocástico Log-Normal, el cual está basado en el proceso estocástico denominado Movimiento Browniano Geométrico. En primer ...

Now showing items 1-5 of 5

Browsing by Subject "Cálculo de Itô"

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Search RiuNet

Browse

All of RiuNet

My Account

RiuNet Help

Admin. UPV

Browsing by Subject "Cálculo de Itô"