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Browsing by Subject "Financial markets"

Now showing items 1-8 of 8

A dynamic trading rule based on filtered flag pattern recognition for stock market price forecasting

Arévalo, Rubén; García, Jorge; Guijarro, Francisco; Peris Manguillot, Alfredo (Elsevier, 2017)

[EN] In this paper we propose and validate a trading rule based on flag pattern recognition, incorporating im- portant innovations with respect to the previous research. Firstly, we propose a dynamic window scheme that ...
Análisis de inconsistencias en los valores beta del IBEX 35 en el período 2005-2014

Gras Molina, Laura (Universitat Politècnica de València, 2016-12-23)

El proyecto analiza las causas que generan variaciones en la evolución del valor de Beta ante variaciones en el nivel de diversificación de carteras generadas sobre el universo de activos Ibex35 en el período 2005-2014.
Análisis de la eficiencia en los mercados bursátiles a través del estudio de anomalías de mercado

Castello Bernabeu, Jorge Francisco (Universitat Politècnica de València, 2016-10-14)

[ES] El presente trabajo consiste en determinar la existencia o no de ineficiencias del mercado, exteriorizadas en lo que conocemos como anomalías. Este término hace referencia a comportamientos regulares o patrones, que ...
Análisis de la tendencia de activos bursátiles mediante herramientas de análisis técnico

Sanz Montrull, Lluna (Universitat Politècnica de València, 2020-10-16)

[ES] En el presente trabajo, se desarrollan estrategias de inversión a largo plazo basadas en gestión activa cuyo objetivo será batir a los índices de referencia, el IBEX 35 y el DAX 30, con los títulos de sus respectivos ...
Análisis del riesgo país a través de los mercados de renta fija

Ariza Gutiérrez, Héctor (Universitat Politècnica de València, 2017-10-20)

[ES] En este trabajo se propone analizar la evolución del riesgo de los países (España, Alemania, Estados Unidos, Ucrania, etc) como objeto de inversión a través de los mercados de renta fija (Bonos, obligaciones, letras ...
Evaluación del comportamiento de carteras con gestión automatizada comparada con los rendimientos de carteras aleatorias y fondos de inversión

Plá María, Marcos (Universitat Politècnica de València, 2014-07-24)

Este trabajo se plantea la cuestión que millones de inversores se han planteado en algún momento: ¿cuál es la mejor opción para sus ahorros, fondos de inversión, inversión aleatoria o estrategias de análisis técnico? Para ...
Market trends, momentum effect and efficient market hypothesis

Eguiguren Balerdi, Josu (Universitat Politècnica de València, 2017-04-26)

[EN] The main purpose of this research project has been to analyse if any profitable intra-day strategy can be designed in the German DAX index, taking into account the previous day’s trend. Regarding the pattern followed ...
Modelos multicriterio para la selección de portafolios en la Bolsa de Madrid

Pla Santamaría, David (Universitat Politècnica de València, 2009-06-08)

En este trabajo se aplican modernas técnicas multicriterio para la selección de carteras, partiendo de información empírica muy amplia proveniente de la Bolsa de Madrid. En efecto, el número de títulos-valores considerados ...