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Browsing by Subject "Financial markets"

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A dynamic trading rule based on filtered flag pattern recognition for stock market price forecasting

Arévalo, Rubén; García, Jorge; Guijarro, Francisco; Peris Manguillot, Alfredo (Elsevier, 2017)

[EN] In this paper we propose and validate a trading rule based on flag pattern recognition, incorporating im- portant innovations with respect to the previous research. Firstly, we propose a dynamic window scheme that ...
Análisis de inconsistencias en los valores beta del IBEX 35 en el período 2005-2014

Gras Molina, Laura (Universitat Politècnica de València, 2016-12-23)

El proyecto analiza las causas que generan variaciones en la evolución del valor de Beta ante variaciones en el nivel de diversificación de carteras generadas sobre el universo de activos Ibex35 en el período 2005-2014.
Análisis de la eficiencia en los mercados bursátiles a través del estudio de anomalías de mercado

Castello Bernabeu, Jorge Francisco (Universitat Politècnica de València, 2016-10-14)

[ES] El presente trabajo consiste en determinar la existencia o no de ineficiencias del mercado, exteriorizadas en lo que conocemos como anomalías. Este término hace referencia a comportamientos regulares o patrones, que ...
Análisis de la tendencia de activos bursátiles mediante herramientas de análisis técnico

Sanz Montrull, Lluna (Universitat Politècnica de València, 2020-10-16)

[ES] En el presente trabajo, se desarrollan estrategias de inversión a largo plazo basadas en gestión activa cuyo objetivo será batir a los índices de referencia, el IBEX 35 y el DAX 30, con los títulos de sus respectivos ...
Análisis de los bonos verdes emitidos por empresas del IBEX 35

Torre Sebastià, Carla de la (Universitat Politècnica de València, 2022-10-26)

[ES] La finalidad de este trabajo es profundizar en el conocimiento de los bonos verdes haciendo especial alusión a aquellos emitidos por las empresas que han constituido el IBEX 35 durante el periodo transcurrido entre ...
Análisis de los mercados financieros internacionales y prototipos de carteras diversificadas según el riesgo asumido para el 2021-2022

Casas Ayllón, Miguel (Universitat Politècnica de València, 2021-09-01)

[ES] Este trabajo de fin de grado consiste en realizar un análisis de los mercados financieros internacionales, así como tratar los acontecimientos más relevantes y con el fin de proyectar tres prototipos de carteras ...
Análisis del riesgo país a través de los mercados de renta fija

Ariza Gutiérrez, Héctor (Universitat Politècnica de València, 2017-10-20)

[ES] En este trabajo se propone analizar la evolución del riesgo de los países (España, Alemania, Estados Unidos, Ucrania, etc) como objeto de inversión a través de los mercados de renta fija (Bonos, obligaciones, letras ...
Enhancing learning in the Finance classroom

Abinzano, Isabel; Corredor, Pilar; del Rio, Cristina; Ferrer, Elena; Gonzalez, Ana; Mansilla, Jose Manuel; Martinez, Beatriz; Muga, Luis (Editorial Universitat Politècnica de València, 2022-05-31)

[EN] This paper aims to describe a teaching-learning experience based on Project-Based Learning (PBL). This experience is part of an educational innovation project devoted to transforming finance classes in various facets ...
Estrategia basada en el análisis técnico para la inversión en el mercado de divisas

Fernandez Blasco, Marcos Daniel (Universitat Politècnica de València, 2021-09-13)

[ES] El mercado de divisas o Forex es el mercado más grande y líquido del mundo. Este trabajo se realiza con afán de mostrar la posibilidad de invertir en este mercado utilizando una estrategia de elaboración propia ...
Evaluación del comportamiento de carteras con gestión automatizada comparada con los rendimientos de carteras aleatorias y fondos de inversión

Plá María, Marcos (Universitat Politècnica de València, 2014-07-24)

Este trabajo se plantea la cuestión que millones de inversores se han planteado en algún momento: ¿cuál es la mejor opción para sus ahorros, fondos de inversión, inversión aleatoria o estrategias de análisis técnico? Para ...
Interconnectedness between financial markets and the Real Economies: Modeling and Forecasting with univariate and multivariate strategies

Matossian, Robin (Universitat Politècnica de València, 2022-10-20)

[ES] Las economías de hoy forman un núcleo complejo de relaciones económicas y sociales. Por lo tanto, la aplicación de las Políticas Fiscal y Monetaria implica incertidumbre debido a la naturaleza dinámica de las economías ...
Market trends, momentum effect and efficient market hypothesis

Eguiguren Balerdi, Josu (Universitat Politècnica de València, 2017-04-26)

[EN] The main purpose of this research project has been to analyse if any profitable intra-day strategy can be designed in the German DAX index, taking into account the previous day’s trend. Regarding the pattern followed ...
Modelos multicriterio para la selección de portafolios en la Bolsa de Madrid

Pla Santamaría, David (Universitat Politècnica de València, 2009-06-08)

En este trabajo se aplican modernas técnicas multicriterio para la selección de carteras, partiendo de información empírica muy amplia proveniente de la Bolsa de Madrid. En efecto, el número de títulos-valores considerados ...
Propuesta y desarrollo de un modelo de negocio de soporte a la toma de decisiones para la inversión en los mercados financieros

Soriano Díaz, Samuel Ramón (Universitat Politècnica de València, 2021-09-15)

[ES] El proceso de toma de decisiones para las inversiones en los mercados financieros no supone una tarea sencilla al estar generalmente sometido a altos niveles de incertidumbre. Por ello, el objetivo de este Trabajo ...
Sostenibilidad en la gestión eficiente de carteras

Palmero Roldán, Héctor (Universitat Politècnica de València, 2022-09-12)

[ES] En los últimos años la creciente implicación de la sociedad en la preservación del medio ambiente y en exigir responsabilidades a las empresas de su entorno ha hecho que cada vez se haya ido haciendo más popular e ...