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Modelo estocástico Log-Normal con dos subyacentes correlacionados y su aplicación a la construcción de carteras dinámicas. Aplicación a la modelización de los subyacentes cotizados Ferrovial y Repsol

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Modelo estocástico Log-Normal con dos subyacentes correlacionados y su aplicación a la construcción de carteras dinámicas. Aplicación a la modelización de los subyacentes cotizados Ferrovial y Repsol

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Gascó Ferrer, R. (2020). Modelo estocástico log-Normal con dos subyacentes correlacionados y su aplicación a la construcción de carteras dinámicas. Aplicación a la modelización de los subyacentes cotizados Ferrovial y Repsol. http://hdl.handle.net/10251/149218

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Title: Modelo estocástico Log-Normal con dos subyacentes correlacionados y su aplicación a la construcción de carteras dinámicas. Aplicación a la modelización de los subyacentes cotizados Ferrovial y Repsol
Author: Gascó Ferrer, René
Director(s): Cortés López, Juan Carlos Jornet Sanz, Marc
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar - Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Read date / Event date:
2020-07-23
Issued date:
Abstract:
[ES] Durante el desarrollo de este Trabajo Final de Máster, se planteará una mejora del Modelo Estocástico Log-Normal, el cual está basado en el proceso estocástico denominado Movimiento Browniano Geométrico. En primer ...[+]


[EN] The work consists of the study of a stochastic model of two correlated underlying using the Itô calculation and using this model to build financial portfolios with minimal risk. The results will be applied to two real ...[+]


[CA] El treball consistix en l'estudi d'un model estocàstic de dos subjacents correlacionats usant el càlcul d'Itô i usant el model per a construir carteres financeres amb mínim risc. Els resultats s'aplicaran a dos actius ...[+]
Subjects: Sistema financiero , Minimización del riesgo , Procesos estocásticos , Modelo Log-Normal , Mercados financieros , Predicción de subyacentes cotizados en ambiente de incertidumbre , Cálculo de Itô , Mercado continuo , Bolsa de valores , IBEX 35 , Predicción bursátil
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Type: Tesis de máster

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