Determinació analítica de probabilitats de beneficis per a estratègies especulatives amb productes financers derivats sintètics del tipus "Collar": Teoria i Aplicacions

Abstract

[CA] El propòsit d´aquest Treball Final de Màster consisteix en la determinació explícita dels possibles beneficis que s´obtindrien a partir d´una inversió en productes financers derivats del tipus sintètic per sobre subjacents cotitzats que tinguin una dinàmica temporal descrita per un moviment brownià geomètric. L´estudi es realitzarà sobre productes financers que segueixen una estratègia de cobertura del tipus "Collar". En primer lloc, es realitzarà un estudi des d´un punt de vista teòric-descriptiu on s´explicaran els conceptes i els productes a tractar al llarg del document. Una volta introduïts els conceptes bàsics per a la correcta comprensió del treball, es determinaran fórmules explícites, bé mitjançant fórmules tancades o bé de manera tabulada, amb l´objectiu de mostrar els possibles beneficis que es poden obtenir recurrent a aquest tipus d´inversió present al mercat real.