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A naïve approach to speed up portfolio optimization problem using a multiobjective genetic algorithm

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A naïve approach to speed up portfolio optimization problem using a multiobjective genetic algorithm

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Baixauli-Soler, JS.; Alfaro Cid, E.; Fernandez-Blanco, MO. (2012). A naïve approach to speed up portfolio optimization problem using a multiobjective genetic algorithm. Investigaciones Europeas de Direccion y Economia de la Empresa. 18:126-131. http://hdl.handle.net/10251/34842.

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Metadatos del ítem

Título: A naïve approach to speed up portfolio optimization problem using a multiobjective genetic algorithm
Otro titulo: Una aproximación ingenua para acelerar el programa de optimización de carteras usando un algoritmo genético multiobjetivo
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario Mixto Tecnológico de Informática - Institut Universitari Mixt Tecnològic d'Informàtica
Fecha difusión:
Resumen:
Genetic algorithms (GAs) are appropriate when investors have the objective of obtaining mean-variance (VaR) efficient frontier as minimising VaR leads to non-convex and non-differential risk-return optimisation problems. ...[+]
Palabras clave: Efficient portfolio , Genetic algorithm , Value¿at¿Risk
Derechos de uso: Cerrado
Fuente:
Investigaciones Europeas de Direccion y Economia de la Empresa. (issn: 1135-2523 )
DOI: 10.1016/S1135-2523(12)70002-3
Editorial:
Elsevier
Versión del editor: https://doi.org/10.1016/S1135-2523(12)70002-3
Tipo: Artículo

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