Modelización estocástica para realizar predicciones del subyacente BKIA.MC (Bankia) del IBEX 35. Realización de una página web para mostrar las predicciones diariamente

Abstract

[ES] En este Trabajo de Final de Grado se predecirá el valor para una acción de Bankia SA del IBEX 35 a corto plazo. Para ello, se estudiará, aplicará y validará el Modelo Estocástico Log-Normal para el activo subyacente Bankia S.A. El modelo Log-Normal atiende a modelos estocásticos de un factor, quedando estos representados por una Ecuación Diferencial Estocástica de tipo Itô que, en su formulación, contempla la tendencia y la volatilidad del activo subyacente. Dicha ecuación introduce la aleatoriedad mediante el proceso de ruido blanco. Para la aplicación del modelo es necesaria la estimación de los parámetros del modelo. Con este objeto, se aplicarán el Método de Máxima Verosimilitud y un Método no Paramétrico. Una vez obtenidos los parámetros, se lleva a cabo la predicción y la validación del modelo. En este punto, se estimará la varianza, la media, los intervalos de confianza y se proporcionarán medidas sobre la bondad del ajuste. Por último, se utilizará software apropiado para mostrar las estimaciones en una página web que se actualiza con las cotizaciones diarias. Además, mediante gráficos se representarán las predicciones puntuales así como los intervalos de confianza al 95%.