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Determinación analítica de probabilidades de beneficios para estrategias especulativas con productos financieros derivados sintéticos tipo bull/bear spread: teoría y aplicaciones

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Determinación analítica de probabilidades de beneficios para estrategias especulativas con productos financieros derivados sintéticos tipo bull/bear spread: teoría y aplicaciones

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Rodríguez Rodríguez, G. (2017). Determinación analítica de probabilidades de beneficios para estrategias especulativas con productos financieros derivados sintéticos tipo bull/bear spread : Teoría y Aplicaciones. http://hdl.handle.net/10251/94365

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Title: Determinación analítica de probabilidades de beneficios para estrategias especulativas con productos financieros derivados sintéticos tipo bull/bear spread: teoría y aplicaciones
Author:
Director(s): Cortés López, Juan Carlos
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2017-12-21
Issued date:
Abstract:
[ES] En este Trabajo de Final de Master se propone determinar en forma explícita, bien a través de fórmulas cerradas o en forma tabulada, los beneficios que se pueden obtener mediante la inversión en productos derivados ...[+]
Subjects: Movimiento Browniano , Estrategia especulativa con productos sintéticos , Bear spread , Bull Spread , Call europea , Put europea , Modelo estocástico Log-Normal , Ecuación diferencial estocástica tipo Itô
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
degree: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Type: Tesis de máster

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