Cortés López, Juan CarlosSantamaría Navarro, CristinaGrau Paches, Miguel2017-09-112017-09-112017-07-272017-09-11https://riunet.upv.es/handle/10251/87010[ES] En el presente trabajo de final de Grado (TFG), se estudiará un modelo de predicción que permita clasificar las acciones o títulos por las probabilidades que estos tengan de variar su comportamiento en tres tipos de estados: alcista, estable o bajista. Se utilizará para ello, un modelo basado en Cadenas de Markov, que se aplicará a tres títulos que forman parte del IBEX 35, y que representan tres importantes sectores de la economía española, Repsol, Telefónica y Santander, en un periodo comprendido entre abril de 2016 y marzo de 2017. El objetivo es determinar una matriz estable que permita predecir porcentualmente el comportamiento de dicho título, es decir, si tiende a subir, a mantenerse igual, o a bajar, y en qué proporciones ocurrirá esto en la mayoría de las ocasiones161Reserva de todos los derechosMathematical modellingBanco SantanderRepsolCadenas de MarkovIBEX 35Subyacentes cotizadosModelización matemáticaModelo markovianoTelefónicaMATEMATICA APLICADAGrado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'EmpresesProyecto/Trabajo fin de carrera/gradoAbierto