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Admin. UPV

Listar por autor "Alfaro Cid, Eva"

Mostrando ítems 1-6 de 6

A naïve approach to speed up portfolio optimization problem using a multiobjective genetic algorithm

Baixauli-Soler, J. Samuel; Alfaro Cid, Eva; Fernandez-Blanco, Matilde O. (Elsevier, 2012)

Genetic algorithms (GAs) are appropriate when investors have the objective of obtaining mean-variance (VaR) efficient frontier as minimising VaR leads to non-convex and non-differential risk-return optimisation problems. ...
Documentación de la librería Distributed Resource Machine

Cuesta Cañada, Alberto (Universitat Politècnica de València, 2012-01-25)
El uso de rúbricas para una evaluación justa y objetiva en asignaturas prácticas de enseñanzas técnicas y su repercusión en el aprendizaje

Alfaro Cid, Eva; Andrés Ferrer, Jesús; Montalva Subirats, José Miguel; Pérez de los Cobos Cassinello, Marta (Universidad Politécnica de Valencia, 2013-05-06)

[ES] En el nuevo marco de Enseñanza Superior Europeo la evaluación ha pasado de ser una herramienta de control del alumno a una parte más del proceso de aprendizaje. De hecho, una buena evaluación debe estar alineada con ...
Genetic programming and serial processing for time series classification

Alfaro Cid, Eva; Sharman, Kenneth Charles; Esparcia Alcázar, Anna Isabel (Massachusetts Institute of Technology Press (MIT Press), 2014-06)

This work describes an approach devised by the authors for time series classification. In our approach genetic programming is used in combination with a serial processing of data, where the last output is the result of the ...
La evaluación mediante plataformas de formación: análisis de su utilización en enseñanza superior

Alfaro Cid, Eva; Bañón Gomis, Alexis Jacobo; Lajara-Camilleri, Natalia; Trinidad Tornel, Ángel (Universidad Politécnica de Valencia, 2013-05-06)

[ES] ILas Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) han provocado una revolución no sólo en el contexto económico y social sino que han afectado también de forma muy significativa al ámbito de la enseñanza. ...
Minimising value-at-risk in a portfolio optimisation problem using a multi-objective genetic algorithm

Alfaro Cid, Eva; Baixauli-Soler, J. Samuel; Fernández-Blanco, Matilde O. (Inderscience, 2011)

[EN] In this paper, we develop a general framework for market risk optimisation that focuses on VaR. The reason for this choice is the complexity and problems associated with risk return optimisation (non-convex and ...