Cortés, J.-C.; Navarro-Quiles, A.; Romero, José-Vicente; Roselló, María-Dolores(American Institute of Mathematical Sciences, 2022)
[EN] Random initial value problems to non-homogeneous first-order linear differential equations with complex coefficients are probabilistically solved by computing the first probability density of the solution. For the ...
[EN] In this paper we perform a complete probabilistic study of a finite dimensional linear control system with uncertainty. The controllability condition with random initial data and final target is analysed. To conduct ...
[EN] This paper deals with the explicit determination of the first probability density function of the solution stochastic process to random autonomous first-order linear systems of difference equations under very general ...
Cortés López, Juan Carlos; Navarro Quiles, Ana(Universitat Politècnica de València, 2016-07-27)
En este trabajo se introducen los conceptos fundamentales sobre un tipo de productos
financieros denominados opciones o derivados sobre una acción. El trabajo está
orientado a introducir, desde una perspectiva matemática, ...
[EN] In this work we consider a particular randomized kinetic model for reaction-deactivation of hydrogen peroxide decomposition. We apply the Random Variable Transformation technique to obtain the first probability density ...
Burgos Simon, Clara; Cortés López, Juan Carlos; Navarro Quiles, Ana(Universitat Politècnica de València, 2017-06-19)
En estas páginas se estudia el problema de la determinación de los pesos de los
activos que constituyen una cartera financiera para minimizar el riesgo de la inversión
global siendo que el rendimiento de la cartera está ...
Cortés López, Juan Carlos; Navarro Quiles, Ana(Universitat Politècnica de València, 2016-09-09)
En este trabajo se determina la composición de una cartera formada por dos activos con rendimientos y riesgos individuales dados, de modo que el riesgo global de la cartera sea mínimo. La discusión está basada en el ...
Cortés López, Juan Carlos; Navarro Quiles, Ana(Universitat Politècnica de València, 2016-09-09)
En estas páginas se estudia el siguiente problema clave en la gestión del riesgo de
carteras financieras formadas por un número arbitrario de activos: la determinación de
los pesos porcentuales de cada uno de los activos ...
Cortés López, Juan Carlos; Navarro Quiles, Ana(Universitat Politècnica de València, 2016-09-09)
Las matemáticas juegan un papel fundamental en el análisis de muchos problemas financieros. En este trabajo se aborda el estudio de la formación de carteras financieras formadas por dos activos de modo que el riesgo de la ...
Cortés López, Juan Carlos; Monreal Mengual, Llúcia; Santamaría Navarro, Cristina; Villanueva Micó, Rafael Jacinto; Navarro Quiles, Ana; Sánchez Sánchez, Almudena(Editorial Universitat Politècnica de València, 2017-01-11)
Este libro está dirigido a los estudiantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas y otras titulaciones afines (Economía, Ciencias Actuariales, etc.). En el tex-to se presenta una colección de problemas ...
[EN] In this paper, the first probability density function of the solution
stochastic process to random autonomous first-order linear systems of ordinary differential
equations is determinated. It is done under the general ...
Casabán Bartual, Mª Consuelo; Cortés López, Juan Carlos; Navarro Quiles, Ana; Roselló Ferragud, María Dolores(2015)
[EN] This paper deals with the probabilistic solution of random Riccati-type differential equations that appear in a class of epidemiological models usually referred to as SIS-type models. Taking advantage of Random Variable ...
Casabán, M. C.; Cortés, J.C.; Navarro-Quiles, A.; Romero, José-Vicente; Roselló, María-Dolores; Villanueva Micó, Rafael Jacinto(Elsevier, 2016)
[EN] This paper deals with the determination of the first probability density function of the solution stochastic process to the homogeneous Riccati differential equation taking advantage of both linearization and Random ...
[EN] Epilepsy is one of the most ancient diseases. Despite the efforts of scientists and doctors to improve the quality of live of epileptic patients, the disease is still a mystery in many senses. Anti-epileptic drugs are ...
Camp Mora, José Sergio; Monreal Mengual, Llúcia; Navarro Quiles, Ana; Santamaría Navarro, Cristina; Villanueva Micó, Rafael Jacinto; Burgos Simon, Clara(Editorial Universitat Politècnica de València, 2018-07-23)
Los estudiantes que se inician en el Grado en Administración y Dirección de Empresas necesitan iniciarse en el estudio de ciertos modelos económicos desde un punto de vista matemático, ya que juegan un papel fundamental ...
[EN] Classical Markov models are defined through a stochastic transition matrix, i.e., a matrix whose columns (or rows) are deterministic values representing transition probabilities. However, in practice these quantities ...
Cortés López, Juan Carlos; Burgos Simon, Clara; Navarro Quiles, Ana(Universitat Politècnica de València, 2018-09-12)
En este artículo docente se estudia la relación entre los valores de las primas correspondientes a una opción financiera de tipo europeo y a una opción financiera de tipo americano en el caso en que ambas opciones se emiten ...
[EN] This paper is devoted to study random linear control systems where the initial condition, the final target, and the elements of matrices defining the coefficients are random variables, while the control is a stochastic ...
[EN] In this work, we consider control problems represented by a linear differential equation assuming that all the coefficients are random variables and with an additive control that is a stochastic process. Specifically, ...