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Métodos analíticos para el cálculo de la densidad de ecuaciones diferenciales con incertidumbre. Teoría y aplicaciones

Bevia Escrig, Vicente José (Universitat Politècnica de València, 2020-09-02)

[ES] En este Trabajo Final de Máster se analizan métodos basados en ecuaciones en derivadas parciales para obtener la función de densidad de probabilidad del proceso estocástico solución de ecuaciones diferenciales aleatorias ...
Modelización de activos financieros cotizados en ambiente de incertidumbre con ecuaciones diferenciales estocásticas. Métodos de estimación de parámetros a partir de esquemas numéricos. Aplicación a un caso práctico

Arencibia Alfaro, Frank (Universitat Politècnica de València, 2021-10-13)

[ES] En el presente trabajo estudiaremos el Modelo Estocástico Log-Normal, el cual está basado en un proceso estocástico llamado Movimiento Browniano geométrico. El subyacente seleccionado para el desarrollo de nuestro ...
Teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas y sus aplicaciones

Pacheco Espino, Marco Antonio (Universitat Politècnica de València, 2020-10-02)

[ES] En el presente trabajo final de Máster daremos una introducción, completa y didáctica, de la teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas donde desarrollaremos los principales resultados de esta teoría, además de ...

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