Buscar en RiuNet

Listar

Mostrando ítems 1-3 de 3

An analytic derivation of the efficient frontier in biobjective cash management and its implications for policies

Salas-Molina, Francisco; Pla Santamaría, David; Rodriguez-Aguilar, Juan A. (Springer New York LLC, 2023-09)

[EN] Cash managers who optimize returns and risk rely on biobjective optimization models to select the best policies according to their risk preferences. In the related portfolio selection problem, Merton (J Financ Quant ...
Mean-variance investment strategy applied in emerging financial markets: evidence from the Colombian stock market

García García, Fernando; González Bueno, Jairo Alexander; Oliver Muncharaz, Javier (Mykolas Romeris University - Elsevier, 2015-04-01)

In any investment, an analysis of the expected return and the assumed risk constitutes a fundamental step. Investing in financial assets is no exception. Since the portfolio selection theory was proposed by Markowitz in ...
Rentabilidad de los fondos de inversión perfilados (fondos de fondos) en España en los últimos 15 años, 2005-2019

Moltó Gallego, Vicent (Universitat Politècnica de València, 2020-11-11)

[ES] En este proyecto se realiza un estudio de la rentabilidad de los fondos de fondos españoles durante los últimos 15 años. Se presentará una introducción donde se expondrá en qué consisten los fondos de inversión y su ...

Mostrando ítems 1-3 de 3