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Admin. UPV

Listar por palabra clave "Lema de Itô"

Mostrando ítems 1-5 de 5

Análisis bursátil de Prosegur. Triple enfoque: análisis fundamental, técnico y cuantitativo mediante el Modelo Browniano Geométrico

Lenze Juliá, Álvaro (Universitat Politècnica de València, 2014-12-23)

[ES] En la actualidad, vivimos en un sistema en el que la gestión del capital es clave para cualquier miembro de la sociedad. La previsión y planificación financiera de las personas es vital para mantener o mejorar la ...
Construcción de una cartera de mínimo riesgo a corto plazo con acciones de Endesa y CaixaBank mediante un modelo estocástico

Vañó Ferre, Pablo (Universitat Politècnica de València, 2020-10-14)

[ES] En este TFG se describe un procedimiento para diseñar una cartera compuesta de acciones de las empresas Endesa y CaixaBank, que cotizan en el IBEX-35, que a corto plazo (5 días) minimicen el riesgo de la inversión en ...
Elaboración de un dashboard en Python para la simulación de acciones, valoración de opciones y medición de riesgos con modelos estocásticos

Marchesi Selma, Pablo (Universitat Politècnica de València, 2024-07-18)

[ES] El objetivo de este trabajo es presentar una breve introducción a los procesos estocásticos, ampliamente presentes en el mundo de las finanzas, así como sus aplicaciones prácticas más populares. En primer lugar, se ...
Modelización de activos cotizados mediante modelos de difusión estocásticos de tipo Itô

Miñana Sellés, Gema (Universitat Politècnica de València, 2018-05-07)

[ES] En este Trabajo Final de Grado (TFG), se estudiará el Modelo Estocástico Log-Normal, basado en un proceso estocástico denominado Movimiento Browniano Geométrico (MBG), para una acción de la compañía Grifols que cotiza ...
Teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas y sus aplicaciones

Pacheco Espino, Marco Antonio (Universitat Politècnica de València, 2020-10-02)

[ES] En el presente trabajo final de Máster daremos una introducción, completa y didáctica, de la teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas donde desarrollaremos los principales resultados de esta teoría, además de ...