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Determinación de carteras dinámicas óptimas para subyacentes cotizados. Aplicación a un caso práctico con datos reales del IBEX-35

Micó Vidal, Arantxa (Universitat Politècnica de València, 2019-10-14)

[ES] El objetivo principal del TFG es crear una cartera de inversión basada en activos subyacentes cotizados de modo que se minimice el riesgo global de la cartera. Para ello se determinarán los pesos de ambos activos que ...
Modelo estocástico Log-Normal con dos subyacentes correlacionados y su aplicación a la construcción de carteras dinámicas. Aplicación a la modelización de los subyacentes cotizados Ferrovial y Repsol

Gascó Ferrer, René (Universitat Politècnica de València, 2020-08-12)

[ES] Durante el desarrollo de este Trabajo Final de Máster, se planteará una mejora del Modelo Estocástico Log-Normal, el cual está basado en el proceso estocástico denominado Movimiento Browniano Geométrico. En primer ...

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