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Admin. UPV

Listar por palabra clave "Modelo de Markowitz"

Mostrando ítems 1-8 de 8

Análisis del comportamiento de carteras eficientes con restricción de beta para el DAX 30

Santamaría López, Johan Estiven (Universitat Politècnica de València, 2020-10-20)

[ES] Este trabajo aborda el análisis del comportamiento de una serie de carteras eficientes y la evaluación del desempeño de cada una de ellas en el periodo del año 2004 al 2020. Las carteras se construyen utilizando el ...
Carteras eficientes de inversión en valores: una herramienta para la toma de decisiones

Ruiz Doménech, Guillermo Francisco (Universitat Politècnica de València, 2013-02-25)

[ES] En el presente Trabajo Fin de Carrera se ha desarrollado una herramienta de ayuda a la toma de decisiones que permite a distintos inversores, sean cuales sean sus perfiles, obtener carteras eficientes. Nos hemos ...
Gestión del riesgo de carteras financieras con subyacentes modelizados con el movimiento browniano geométrico. Aplicación a un caso práctico

Awe Aguilar, Jenina (Universitat Politècnica de València, 2020-10-16)

[ES] En este Trabajo de Final de Master realizar un estudio de técnicas cuantitativas para gestionar el riesgo de carteras financieras. La gestión del riesgo consistirá en minimizar la volatilidad global de la cartera ...
Los activos del mercado del arte como objeto de inversión financiera

De la Poza, Elena (Universitat Politècnica de València, 2010-05-24)

En la presente tesis se analizan los activos del mercado internacional de arte como objetos de inversión financiera alternativa a otros activos clásicos (acciones, bienes inmuebles ), para el período 1997-2006. En primer ...
Medidas de riesgo alternativas para la formación de carteras bursátiles

Lledó Gomis, María José (Universitat Politècnica de València, 2016-09-05)

[ES] El presente Trabajo Final de Carrera trata sobre el desarrollo de modelos multiobjetivo, basados en el modelo de Markowitz, para averiguar si con la realización de algunos cambios con respecto a la medida del riesgo ...
Predicting stock prices using long short-term memory models

Navarro Hawach, Anuar (Universitat Politècnica de València, 2022-09-07)

[EN] Quantitative finance focuses on the mathematical models used to price securities and measure risk. In recent years, it has become a challenging aspect in today’s world of shortvaluable and better investment. This ...
Selección de carteras eficientes de inversión socialmente responsables en el mercado español

Fliquete Galvete, Ana (Universitat Politècnica de València, 2013-04-15)

[ES] En los últimos años la Responsabilidad social en la empresa (RSE) ha ido cobrando cada vez más relevancia tanto en el ámbito nacional como en el internacional en todos los sectores económicos. Es por ello que las ...
Tracking error con selección de betas: índice S&P 500

Moreno Cervera, Amparo (Universitat Politècnica de València, 2016-10-18)

[ES] El presente Trabajo Final de Master tiene como objetivo el desarrollo de una herramienta de ayuda a la toma de decisiones, esta permite a distintos inversores de diversos perfiles, obtener carteras eficientes. El ...