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Determinación analítica de probabilidades de beneficios para estrategias especulativas con productos financieros derivados sintéticos tipo bull/bear spread: teoría y aplicaciones

Rodríguez Rodríguez, Gabriel (Universitat Politècnica de València, 2018-01-10)

[ES] En este Trabajo de Final de Master se propone determinar en forma explícita, bien a través de fórmulas cerradas o en forma tabulada, los beneficios que se pueden obtener mediante la inversión en productos derivados ...
Estudio y desarrollo del modelo estocástico Log-Normal para la predicción de activos subyacentes, validación y aplicación en Python del activo subyacente Inditex (ITX.MC) con representación en página web: http://cotizaccion.imm.upv.es

Conca Casanova, Enrique (Universitat Politècnica de València, 2014-12-22)

[ES] La situación económica actual, con unos tipos de interés bajos y las políticas que aplican el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, ha favorecido el crecimiento de las principales ...
Gestión del riesgo de carteras financieras con subyacentes modelizados con el movimiento browniano geométrico. Aplicación a un caso práctico

Awe Aguilar, Jenina (Universitat Politècnica de València, 2020-10-16)

[ES] En este Trabajo de Final de Master realizar un estudio de técnicas cuantitativas para gestionar el riesgo de carteras financieras. La gestión del riesgo consistirá en minimizar la volatilidad global de la cartera ...
Modelización estocástica para realizar predicciones del subyacente BKIA.MC (Bankia) del IBEX 35. Realización de una página web para mostrar las predicciones diariamente

Gimeno Polo, Iván (Universitat Politècnica de València, 2016-10-17)

[ES] En este Trabajo de Final de Grado se predecirá el valor para una acción de Bankia SA del IBEX 35 a corto plazo. Para ello, se estudiará, aplicará y validará el Modelo Estocástico Log-Normal para el activo subyacente ...

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