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Listar por palabra clave "Movimiento Browniano Geométrico"

Mostrando ítems 1-7 de 7

Cálculo estocástico en finanzas: aplicación del Modelo Browniano Geométrico para la predicción del activo subyacente FCC.MC en el IBEX 35

Pérez Fernández, Daniel (Universitat Politècnica de València, 2015-07-17)

[ES] En base a la coyuntura económica (aumento de la capitalización en las bolsas y disminución de la rentabilidad de la renta fija) es un buen momento para invertir en activos cotizados (renta variable). En este TFG se ...
Determinación de carteras dinámicas óptimas para subyacentes cotizados. Aplicación a un caso práctico con datos reales del IBEX-35

Micó Vidal, Arantxa (Universitat Politècnica de València, 2019-10-14)

[ES] El objetivo principal del TFG es crear una cartera de inversión basada en activos subyacentes cotizados de modo que se minimice el riesgo global de la cartera. Para ello se determinarán los pesos de ambos activos que ...
Diseño de una cartera de valores de riesgo mínimo compuesta por subyacentes cotizados de Bankia y Mapfre

Navarro del Valle, Jorge (Universitat Politècnica de València, 2019-09-06)

[ES] Conocer exactamente el valor de cotización de las acciones dentro de los distintos mercados bursátiles es inalcanzable. Pero este hecho no imposibilita aproximar, con cierto margen de error, un rango de valores o la ...
El modelo estocástico Log-Normal con parámetros variables. Aplicación a la modelización del subyacente cotizado Ferrovial

Casas Morente, Belén (Universitat Politècnica de València, 2021-06-02)

[ES] En este Trabajo Final de Máster (TFM), se estudiará una versión avanzada del Modelo Estocástico Log-Normal, basado en un proceso estocástico denominado Movimiento Browniano Geométrico, para una acción de la compañía ...
El Movimiento Browniano en la modelización del par EUR/USD

González Cervera, José Vicente (Universitat Politècnica de València, 2013-01-15)

[ES] En el presente trabajo introduciremos el modelo del Movimiento Browniano Geométrico (MBG) para tratar de modelizar el comportamiento del valor de cotización de un activo financiero en el mercado de divisas o mercado ...
Elaboración de un dashboard en Python para la simulación de acciones, valoración de opciones y medición de riesgos con modelos estocásticos

Marchesi Selma, Pablo (Universitat Politècnica de València, 2024-07-18)

[ES] El objetivo de este trabajo es presentar una breve introducción a los procesos estocásticos, ampliamente presentes en el mundo de las finanzas, así como sus aplicaciones prácticas más populares. En primer lugar, se ...
Modelización de subyacentes financieros con ecuaciones diferenciales estocásticas. Validación y aplicación para una acción del Banco Santander

Albir Herrero, Laura (Universitat Politècnica de València, 2015-07-15)

[ES] En este Trabajo Final de Máster (TFM), se estudiará el Modelo Estocástico Log-Normal, basado en un proceso estocástico denominado Movimiento Browniano Geométrico, para una acción del Banco Santander en un período ...