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Listar por palabra clave "Predicción de la rentabilidad"

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Estudio y desarrollo del modelo estocástico de Vasicek para la predicción de tipos de interés (short term). Validación y aplicación al tipo de interés interbancario Euribor a 1 mes

Ribera Esteve, Gala (Universitat Politècnica de València, 2014-04-04)

[ES] El impacto directo que las variaciones de los tipos de interés ofertados tienen sobre los mercados bursátiles, así como el consecuente efecto indirecto que ello produce en las Economías, es de especial relevancia. ...
Modelización de la volatilidad condicional del índice IBEX-35: comparativa modelos Garch vs Redes neuronales

Oliver Muncharaz, Javier (Universitat Politècnica de València, 2014-03-04)

[ES] En el presente trabajo se plasma la comparativa entre un modelo econométrico y las redes neuronales para la estimación y predicción simultánea de la rentabilidad y la varianza condicional sobre el índice Ibex-35. El ...

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