Giménez Colmenero, Sara(Universitat Politècnica de València, 2021-07-19)
[ES] El objeto de este trabajo de fin de grado es el estudio de los fondos de inversión del sector del lujo y su comportamiento ante la crisis de la Covid-19. Mi aportación en este TFG es demostrar la rentabilidad de fondos ...
Colom Castelló, Francisco(Universitat Politècnica de València, 2020-10-16)
[ES] Cuando se decide invertir en los mercados financieros, normalmente se plantean diversas preguntas antes de iniciar el proyecto. Aunque hay varias de ellas que deben realizarse en función del capital disponible y de ...
Carro Carmuega, Yaiza(Universitat Politècnica de València, 2022-09-14)
[ES] En este trabajo se hará una gran introducción de uno de los temas más innovadores de los
últimos años: las criptomonedas. Se definirán todas las tecnologías que permiten el
funcionamiento de las redes de estas monedas ...
Penalva Sánchez, Daniel(Universitat Politècnica de València, 2017-10-17)
El impacto del sector aeronáutico en nuestras vidas es incalculable, ya que como bien sabemos, facilita las relaciones humanas, el contacto de las distintas culturas, eventos políticos... Y es que, no hay otra industria ...
Catalá Gras, Ana(Universitat Politècnica de València, 2018-12-18)
[ES] El coeficiente Beta (ß) del CAPM es ampliamente utilizado en el mundo financiero para determinar la rentabilidad exigida a los activos por los inversores que siguen una estrategia de diversificación.Tiene su origen ...
Arias Carballo, Diego(Universitat Politècnica de València, 2016-04-05)
[EN] The world, and Latin America and the Caribbean (LAC) Region are going through a period of high International agrifood price volatility and an increase in the frequency and intensity of natural disasters due to changes ...
Oliver Muncharaz, Javier(Editorial Universitat Politècnica de València, 2014-02-20)
El siguiente proyecto de tesis pretende mostrar y verificar cómo las redes neuronales, en concreto, la red backpropagation son una alternativa para la predicción de la volatilidad condicional frente a los modelos econométricos ...
Méndez López, Raúl(Universitat Politècnica de València, 2024-04-10)
[ES] En el presente trabajo se realiza una comparación entre dos metodologías para la predicción de la volatilidad de las acciones bursátiles: el modelo GARCH (Generalized
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) y ...
Cuéllar Llorens, Esteban(Universitat Politècnica de València, 2015-07-15)
[ES] El trabajo analiza la evolución de los mercados bursátiles en el largo plazo, analizando su rentabilidad y riesgo. Se compara cuál habría sido la evolución en la rentabilidad y riesgo de un inversor en bolsa estadounidense ...