Micó Vidal, Arantxa(Universitat Politècnica de València, 2019-10-14)
[ES] El objetivo principal del TFG es crear una cartera de inversión basada en activos subyacentes cotizados de modo que se minimice el riesgo global de la cartera. Para ello se determinarán los pesos de ambos activos que ...
García del Río, Carlos Alberto(Universitat Politècnica de València, 2018-01-04)
[ES] En el trabajo se desarrollan dos frameworks (MDI y Velas Japonesas), que complementa
otro TFG que añade un módulo de reporting, para un simulador de inversiones bursátiles
llamado Vega-UPV.
Dada la complejidad del ...
Giménez Rodríguez, Antoni(Universitat Politècnica de València, 2018-01-04)
[ES] En el trabajo se desarrolla un módulo de reporting de resultados que complementa otro
TFG que añade dos frameworks, para un simulador de inversiones bursátiles llamado VegaUPV.
Dada la complejidad del proyecto que ...
Méndez López, Raúl(Universitat Politècnica de València, 2024-04-10)
[ES] En el presente trabajo se realiza una comparación entre dos metodologías para la predicción de la volatilidad de las acciones bursátiles: el modelo GARCH (Generalized
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) y ...