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dc.contributor.author | Cortés López, Juan Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Burgos Simon, Clara | es_ES |
dc.contributor.author | Navarro Quiles, Ana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T06:32:37Z | |
dc.date.available | 2018-09-12T06:32:37Z | |
dc.date.issued | 2018-09-12T06:32:37Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/107084 | |
dc.description.abstract | En este artículo docente se estudia la relación entre los valores de las primas correspondientes a una opción financiera de tipo europeo y a una opción financiera de tipo americano en el caso en que ambas opciones se emiten sobre un mismo subyacente, el cual no paga dividendos, y tanto el precio de ejercicio como el vencimiento es común en ambos tipos de opciones. El estudio se realiza en dos casos: cuando las opciones son de compra (Call) y cuando las opciones son de venta (Put). Se concluye que la prima de la opción de venta americana debe ser mayor o igual que la correspondiente a la opción europea, mientras que en el caso de las opciones de compra, ambas primas deben ser iguales porque no es inteligente ejercer el derecho anticipado, es decir, antes del vencimiento, que otorga la opción americana. | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd) | es_ES |
dc.subject | opción de compra (Call) | es_ES |
dc.subject | opción de venta (Put) | es_ES |
dc.subject | Opción de tipo europeo | es_ES |
dc.subject | Opción de tipo americano | es_ES |
dc.subject | Prima de una opción | es_ES |
dc.subject.classification | MATEMATICA APLICADA | es_ES |
dc.title | Relación entre los precios de Opciones Europeas y de Opciones Americanas de tipo Call y de tipo Put, cuyos subyacentes no pagan dividendos | es_ES |
dc.type | Objeto de aprendizaje | es_ES |
dc.lom.learningResourceType | Artículo Docente | es_ES |
dc.lom.interactivityLevel | Bajo | es_ES |
dc.lom.semanticDensity | Alto | es_ES |
dc.lom.intendedEndUserRole | Alumno | es_ES |
dc.lom.context | Postgrado | es_ES |
dc.lom.difficulty | Dificultad media | es_ES |
dc.lom.typicalLearningTime | 02 horas 00 minutos | es_ES |
dc.lom.educationalDescription | Se recomienda una lectura razonada del artículo dedicando especial atención a la comparativa entre los resultados obtenidos para opciones de compras y para opciones de venta, tanto de tipo europeo como americano. | es_ES |
dc.lom.educationalLanguage | Español | es_ES |
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed | 2017-2018 | es_ES |
dc.upv.ambito | PUBLICO | es_ES |
dc.subject.unesco | 5399 - Otras especialidades económicas | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Cortés López, JC.; Burgos Simon, C.; Navarro Quiles, A. (2018). Relación entre los precios de Opciones Europeas y de Opciones Americanas de tipo Call y de tipo Put, cuyos subyacentes no pagan dividendos. http://hdl.handle.net/10251/107084 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | DER | es_ES |
dc.relation.pasarela | DER\19719 | es_ES |