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| Estimating returns and condicional volatility: a comparison between the ARMA-GARCH-M Models and the Backpropagation Neural Network | 232 |
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| octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimating returns and condicional volatility: a comparison between the ARMA-GARCH-M Models and the Backpropagation Neural Network | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 |
Visitas al fichero
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|---|---|
| García;Guijarro;Moya - Estimating returns and condicional volatility: a comparison between the AR....pdf | 177 |
Países con más visualizaciones
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|---|---|
| Estados Unidos | 103 |
| España | 28 |
| Francia | 21 |
| Alemania | 17 |
| China | 15 |
| Canadá | 7 |
| Rusia | 6 |
| Suecia | 6 |
| Colombia | 5 |
| Irlanda | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
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|---|---|
| Ashburn | 31 |
| Valencia | 13 |
| Louisville | 11 |
| Boardman | 10 |
| Fort Worth | 10 |
| Montréal | 7 |
| San Mateo | 6 |
| Villeurbanne | 6 |
| Beijing | 5 |
| Dublin | 5 |
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