Desarrollo de un modelo markoviano para el movimiento de subyacentes cotizados. Implementación para activos del IBEX 35

Abstract

[ES] En el presente trabajo de final de Grado (TFG), se estudiará un modelo de predicción que permita clasificar las acciones o títulos por las probabilidades que estos tengan de variar su comportamiento en tres tipos de estados: alcista, estable o bajista. Se utilizará para ello, un modelo basado en Cadenas de Markov, que se aplicará a tres títulos que forman parte del IBEX 35, y que representan tres importantes sectores de la economía española, Repsol, Telefónica y Santander, en un periodo comprendido entre abril de 2016 y marzo de 2017. El objetivo es determinar una matriz estable que permita predecir porcentualmente el comportamiento de dicho título, es decir, si tiende a subir, a mantenerse igual, o a bajar, y en qué proporciones ocurrirá esto en la mayoría de las ocasiones