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Algoritmos matemáticos para detección de tendencias en señales financieras

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Algoritmos matemáticos para detección de tendencias en señales financieras

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dc.contributor.advisor Guijarro Martínez, Francisco es_ES
dc.contributor.advisor Cervelló Royo, Roberto Elías es_ES
dc.contributor.advisor Peris Manguillot, Alfredo es_ES
dc.contributor.author Cabrera Orellana, Linda Jazmín es_ES
dc.date.accessioned 2018-10-23T09:43:35Z
dc.date.available 2018-10-23T09:43:35Z
dc.date.created 2018-07-24 es_ES
dc.date.issued 2018-10-23 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/111119
dc.description.abstract El objetivo fundamental del trabajo es analizar distintos aspectos de relevancia en trading de mercados financieros, fundamentalmente la detección de patrones de tendencia, mediante herramientas de tratamiento de señales. Los conceptos básicos matemáticos a utilizar se desarrollan en las asignaturas de Modelización Matemática en la Industria y Tratamiento de Señales e Imágenes Digitales Mediante Wavelets. Se pretende analizar distintos índices (Dow Jones, DAX, etc.) en periodos de tiempo largos (superiores a 10 años) para poder validar la existencia de ciertos patrones que indican una determinada tendencia (alcista o bajista), y a partir de ellos establecer unas estrategias de trading que contradicen la hipótesis de eficiencia del mercado, proporcionando un mejor rendimiento que la simple estrategia de ¿buy and hold¿. es_ES
dc.description.abstract The main objective is to analyse different aspects which are relevant for trading in financial markets. Mainly, to be focused in certain automated patterns related to signal processing. The basic mathematical concepts needed are part of the subjects ¿Modelización Matemática en la Industria¿ and ¿Tratamiento de Señales e Imágenes Digitales Mediante Wavelets¿. The idea is to analyse different indexes (Dow Jones, DAX, etc.) in long periods (10 years or more) to validate the existence of certain patterns that point to a precise tendency (up or down). Once identified, some trading strategies are implemented, which contrast the hypothesis of market efficiency EMH (Efficient Market Hypothesis) and provide better performance than the simple "buy and hold" strategy. en_EN
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Mercados financieros es_ES
dc.subject detección de patrones es_ES
dc.subject tratamiento de señales financieras es_ES
dc.subject estrategia de trading. es_ES
dc.subject Financial markets; pattern recognition; financial signal processing; trading strategy. en_EN
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.subject.classification ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Investigación Matemática-Màster Universitari en Investigació Matemàtica es_ES
dc.title Algoritmos matemáticos para detección de tendencias en señales financieras es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Cabrera Orellana, LJ. (2018). Algoritmos matemáticos para detección de tendencias en señales financieras. http://hdl.handle.net/10251/111119 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 93464 es_ES


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