Algoritmos matemáticos para detección de tendencias en señales financieras

Abstract

El objetivo fundamental del trabajo es analizar distintos aspectos de relevancia en trading de mercados financieros, fundamentalmente la detección de patrones de tendencia, mediante herramientas de tratamiento de señales. Los conceptos básicos matemáticos a utilizar se desarrollan en las asignaturas de Modelización Matemática en la Industria y Tratamiento de Señales e Imágenes Digitales Mediante Wavelets. Se pretende analizar distintos índices (Dow Jones, DAX, etc.) en periodos de tiempo largos (superiores a 10 años) para poder validar la existencia de ciertos patrones que indican una determinada tendencia (alcista o bajista), y a partir de ellos establecer unas estrategias de trading que contradicen la hipótesis de eficiencia del mercado, proporcionando un mejor rendimiento que la simple estrategia de ¿buy and hold¿.

The main objective is to analyse different aspects which are relevant for trading in financial markets. Mainly, to be focused in certain automated patterns related to signal processing. The basic mathematical concepts needed are part of the subjects ¿Modelización Matemática en la Industria¿ and ¿Tratamiento de Señales e Imágenes Digitales Mediante Wavelets¿. The idea is to analyse different indexes (Dow Jones, DAX, etc.) in long periods (10 years or more) to validate the existence of certain patterns that point to a precise tendency (up or down). Once identified, some trading strategies are implemented, which contrast the hypothesis of market efficiency EMH (Efficient Market Hypothesis) and provide better performance than the simple "buy and hold" strategy.