Modelización estocástica para subyacentes cotizados y derivados sintéticos del sector eléctrico/industrial y del MIBGAS. Implementación web en tiempo real usando Google Spreadsheets y Wordpress

Abstract

[ES] El presente trabajo se estudian dos modelos estocásticos para construir predicciones estocásticos de subyacentes cotizados. Sobre la base de estos modelos se estudia su aplicación a la construcción de derivados sintéticos con opciones de compra y venta tipo bull y bear spread. Los modelos se han implementado en una página web a tiempo real. Los productos o subyacentes cotizados que se usarán para el desarrollo del trabajo serán los de las tres principales empresas del sector eléctrico de este país, dos empresas del sector industrial y dos productos que se cotizan en el Mercado Ibérico del Gas o MIBGAS.

[EN] In the present work two stochastic models are designed to construct stochastic predictions of pricing assets . On the basis of these models, its application to the construction of synthetic derivatives with bull and bear spread buying and selling options is studied. The models have been implemented on a web page in real time. The pricing assets that will be used for the development of the work will be those of the three main companies of the electricity sector of this country, two companies of the industrial sector and two products that are quoted in the Iberian Gas Market or MIBGAS.