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Cálculo del coste de los recursos propios en la bolsa española mediante el modelo de 3 factores de Fama y French

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Cálculo del coste de los recursos propios en la bolsa española mediante el modelo de 3 factores de Fama y French

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dc.contributor.advisor Ribal Sanchis, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.author García Gómez, Laura es_ES
dc.date.accessioned 2020-04-14T08:32:54Z
dc.date.available 2020-04-14T08:32:54Z
dc.date.created 2020-03-30
dc.date.issued 2020-04-14 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/140657
dc.description.abstract [ES] El modelo de 3 factores de Fama y French es un modelo de valoración de activos que extiende el modelo CAPM añadiendo el riesgo de tamaño de empresa así como el riesgo de valor. Sin embargo, el CAPM se utiliza en mayor medida en la valoración de empresas y el análisis de inversiones para determinar el coste de los recursos propios o rentabilidad exigida. En este trabajo calcularemos el coste de los recursos propios en la bolsa española mediante el modelo de tres factores de Fama y French con el fin de determinar la dificultad de su aplicación en la práctica profesional y en el ámbito corporativo y así analizar el motivo de su menor uso. En primer lugar, se detallan los diferentes modelos de valoración de activos estudiando su evolución desde el CAPM, predecesor del modelo en cuestión. A continuación, se analiza el uso en el ámbito profesional de la valoración del uso del CAPM, para finalizar con una aplicación práctica. La aplicación práctica se ha llevado a cabo mediante la programación del modelo en R empleando datos de la bolsa estadounidense y posteriormente ha sido adaptado a la bolsa española. es_ES
dc.format.extent 81 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Valoración de activos es_ES
dc.subject CAPM es_ES
dc.subject Coste del capital es_ES
dc.subject Coste de los recursos propios es_ES
dc.subject Rentabilidad es_ES
dc.subject Modelo de Fama y French es_ES
dc.subject Capital asset pricing model es_ES
dc.subject.classification ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIA es_ES
dc.subject.other Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.title Cálculo del coste de los recursos propios en la bolsa española mediante el modelo de 3 factores de Fama y French es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.description.bibliographicCitation García Gómez, L. (2020). Cálculo del coste de los recursos propios en la bolsa española mediante el modelo de 3 factores de Fama y French. http://hdl.handle.net/10251/140657 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\113721 es_ES


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