Forecasting exchange rates using recurrent neural networks

Abstract

[EN] FOREX is a market in which large amounts of resources are invested in order to predict changes in currency pairs as accurately as possible. In this market, machine learning is also having a great impact and numerous studies are developed to offer solutions that maximize the benefit that can be obtained from it.

This project addresses one of these studies, which presents the benefits of LSTM recurrent neural networks in the prediction of time series. Subsequently, the viability of said model is tested on the EURUSD currency pair. Finally, a model based on various neural networks is presented and an asynchronous communication system with the market is developed. This system allows for the automatic execution of transactions based on the results obtained in the previously made predictions.

[ES] El FOREX es un mercado donde se invierten grandes cantidades de recursos con el objetivo de predecir con la mayor exactitud posible los cambios en los pares de divisas. Donde además el aprendizaje automático está teniendo un gran impacto y numerosos estudios son desarrollados para ofrecer soluciones que maximicen el beneficio obtenido.

El siguiente proyecto aborda uno de estos estudios, en el que se presentan los beneficios de las redes neuronales recurrentes LSTM en la predicción de series temporales. Posteriormente se comprueba la viabilidad de dicho modelo sobre el par de divisas EURUSD. A continuación se presenta un modelo basado en varias redes neuronales y se desarrolla un sistema de comunicación asíncrona con el mercado que permite la ejecución automática de transacciones a partir de los resultados obtenidos en las predicciones realizadas.

[CA] El FOREX és un mercat on s’invertixen grans quantitats de recursos amb l’objectiu de predir amb la major exactitud possible els canvis en els parells de divises. On a més l’aprenentatge automàtic està tenint un gran impacte i nombrosos estudis són desenvolupats per a oferir solucions que maximitzen el benefici obtingut. El següent projecte aborda un d’aquests estudis, en el que es presenten els beneficis de les xarxes neuronals recurrents LSTM en la predicció de sèries temporals. Posteriorment es comprova la viabilitat del model sobre el parell de divises EURUSD. A continuació es presenta un model basat en unes vàries xarxes neuronals i es desenrotlla un sistema de comunicació asíncrona amb el mercat que permet l’execució automàtica de transaccions a partir dels resultats obtinguts en les prediccions realitzades.