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An ETD Method for American Options under the Heston Model

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An ETD Method for American Options under the Heston Model

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Company Rossi, R.; Egorova, VN.; Jódar Sánchez, LA.; Fuster Valls, F. (2020). An ETD Method for American Options under the Heston Model. Computer Modeling in Engineering & Sciences. 124(2):493-508. https://doi.org/10.32604/cmes.2020.010208

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/161206

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Metadatos del ítem

Título: An ETD Method for American Options under the Heston Model
Autor: Company Rossi, Rafael Egorova, Vera N. Jódar Sánchez, Lucas Antonio Fuster Valls, Ferran
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar - Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] A numerical method for American options pricing on assets under the Heston stochastic volatility model is developed. A preliminary transformation is applied to remove the mixed derivative term avoiding known numerical ...[+]
Palabras clave: Heston model , American option pricing , Exponential time differencing , Semi-discretization
Derechos de uso: Reconocimiento (by)
Fuente:
Computer Modeling in Engineering & Sciences. (issn: 1526-1492 )
DOI: 10.32604/cmes.2020.010208
Editorial:
TECH SCIENCE PRESS, 4924 BALBOA BLVD, # 488, ENCINO, USA, CA, 91316
Versión del editor: https://doi.org/10.32604/cmes.2020.010208
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/MTM2017-89664-P/ES/PROBLEMAS DINAMICOS CON INCERTIDUMBRE SIMULABLE: MODELIZACION MATEMATICA, ANALISIS, COMPUTACION Y APLICACIONES/
Agradecimientos:
This work has been supported by the Spanish Ministerio de Economia, Industria y Competitividad (MINECO), the Agencia Estatal de Investigacion (AEI) and Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER UE) grant MTM2017-89664-P.[+]
Tipo: Artículo

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