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Company Rossi, R.; Egorova, VN.; Jódar Sánchez, LA.; Fuster Valls, F. (2020). An ETD Method for American Options under the Heston Model. Computer Modeling in Engineering & Sciences. 124(2):493-508. https://doi.org/10.32604/cmes.2020.010208
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/161206
Título: | An ETD Method for American Options under the Heston Model | |
Autor: | Egorova, Vera N. Fuster Valls, Ferran | |
Entidad UPV: |
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Fecha difusión: |
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Resumen: |
[EN] A numerical method for American options pricing on assets under the Heston stochastic volatility model is developed. A preliminary transformation is applied to remove the mixed derivative term avoiding known numerical ...[+]
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Palabras clave: |
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Derechos de uso: | Reconocimiento (by) | |
Fuente: |
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DOI: |
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Editorial: |
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Versión del editor: | https://doi.org/10.32604/cmes.2020.010208 | |
Código del Proyecto: |
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Agradecimientos: |
This work has been supported by the Spanish Ministerio de Economia, Industria y Competitividad (MINECO), the Agencia Estatal de Investigacion (AEI) and Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER UE) grant MTM2017-89664-P.[+]
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Tipo: |
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