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Modifying the split-step theta-method with harmonic-mean term for stochastic differential equations

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Modifying the split-step theta-method with harmonic-mean term for stochastic differential equations

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Nouri, K.; Ranjbar, H.; Cortés, J. (2020). Modifying the split-step theta-method with harmonic-mean term for stochastic differential equations. International Journal of Numerical Analysis and Modeling. 17(5):662-678. http://hdl.handle.net/10251/164481

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Nombre: Nouri;Ranjbar;Cortés ...
Tamaño: 413.6Kb
Formato: PDF
Descripción: Versión editorial
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Título: Modifying the split-step theta-method with harmonic-mean term for stochastic differential equations
Autor: Nouri, Kazem Ranjbar, Hassan Cortés, J.-C.
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] In this paper, we design a class of general split-step methods for solving Ito stochastic differential systems, in which the drift or deterministic increment function can be taken from special ordinary differential ...[+]
Palabras clave: Ito stochastic differential system , Split-step method , ODE solver , Harmonic-mean , Strong convergence , Mean-square stability
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Fuente:
International Journal of Numerical Analysis and Modeling. (issn: 1705-5105 )
Versión del editor: https://global-sci.org/ijnam.html
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/INSF//97007950/
info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/MTM2017-89664-P/ES/PROBLEMAS DINAMICOS CON INCERTIDUMBRE SIMULABLE: MODELIZACION MATEMATICA, ANALISIS, COMPUTACION Y APLICACIONES/
Agradecimientos:
This research was in part supported by the Research Council of Semnan University, and in part by a grant 97007950 from Iran National Science Foundation (INSF). Also, the third author acknowledges the support by the Spanish ...[+]
Tipo: Artículo

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