- -

Construcció d’una cartera d’inversió de risc mínim amb accions de CaixaBank, PharmaMar i Siemens Gamesa

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Construcció d’una cartera d’inversió de risc mínim amb accions de CaixaBank, PharmaMar i Siemens Gamesa

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Santamaría Navarro, Cristina es_ES
dc.contributor.advisor Vidal Ferràndiz, Antoni es_ES
dc.contributor.author Terol Revert, Júlia es_ES
dc.date.accessioned 2021-04-13T12:17:31Z
dc.date.available 2021-04-13T12:17:31Z
dc.date.created 2021-03-25
dc.date.issued 2021-04-13 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/165075
dc.description.abstract [CA] En els mercats borsaris hi ha un ambient d´incertesa i per tant no es pot conèixer el valor de les cotitzacions de les accions amb exactitud. Però, existeixen mètodes estadístics i matemàtics per a poder estimar el valor cotitzat o la seua evolució amb un marge d´error. En aquest Treball Final de Grau s´analitzen les empreses CaixaBank, PharmaMar i Siemens Gamesa, tres empreses que operen en el mercat de valors espanyol dins del principal índex borsari, l´IBEX-35. Però abans de començar a estimar els valors de les accions d´estes tres empreses és important el seu estudi per a després poder analitzar i valorar els resultats obtinguts. De manera que s´estudia el seu origen, el funcionament, els aspectes econòmics i sobretot la seua evolució dins la borsa. A continuació, es construeix el model matemàtic que calcularà les prediccions de les accions. Aquest model utilitza el Moviment Brownià Geomètric a partir de les últimes 30 cotitzacions de cada actiu i es desenvolupa en un entorn d´incertesa. Els paràmetres del model s´estimen utilitzant dos mètodes estadístics diferents per a poder elegir el més acceptable, és a dir, el que presenta un menor error. Seguidament, quan ja estan els paràmetres estimats, es realitza la predicció dels valors de les cotitzacions de cada empresa a 5 dies. Finalment, es construeix la cartera financera amb els tres actius anteriors, fent servir la matriu de variància i covariància dels actius, que minimitzarà el risc de la cartera i ens dona els pesos de cada actiu dins de la cartera durant els pròxims 5 dies. es_ES
dc.format.extent 53 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Processos estocàstics es_ES
dc.subject Modelització matemàtica es_ES
dc.subject Minim risc es_ES
dc.subject Carteres de valors es_ES
dc.subject Siemens Gamesa es_ES
dc.subject PharmaMar es_ES
dc.subject CaixaBank es_ES
dc.subject Mercados bursátiles es_ES
dc.subject Acciones es_ES
dc.subject IBEX-35 es_ES
dc.subject Bolsa es_ES
dc.subject Carteras de inversión es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA NUCLEAR es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.subject.other Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.title Construcció d’una cartera d’inversió de risc mínim amb accions de CaixaBank, PharmaMar i Siemens Gamesa es_ES
dc.title.alternative Construcción de una cartera de inversión de mínimo riesgo con acciones de CaixaBank, PharmaMar y Siemens Gamesa es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar - Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Terol Revert, J. (2021). Construcció d’una cartera d’inversió de risc mínim amb accions de CaixaBank, PharmaMar i Siemens Gamesa. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/165075 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\141857 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record