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Diversificación de carteras de inversión

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Diversificación de carteras de inversión

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dc.contributor.advisor Guijarro Martínez, Francisco es_ES
dc.contributor.author Orihuel Bañuls, Gema - Silvia es_ES
dc.date.accessioned 2021-10-13T14:40:28Z
dc.date.available 2021-10-13T14:40:28Z
dc.date.created 2021-09-28
dc.date.issued 2021-10-13 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/174605
dc.description.abstract [ES] Varios autores a nivel internacional han llegado a diversas conclusiones acerca de qué efectos puede tener la diversificación de títulos sobre el riesgo total de una cartera de inversión. Éste trabajo trata de dar respuesta a algunas cuestiones relativas a la evolución del riesgo en una cartera de inversión, formada por acciones del IBEX 35, y comprobar si conclusiones extraídas para otros periodos de tiempo y en otros mercados, son aplicables en el mercado bursátil español. La metodología llevada a cabo para ello consiste en calcular cómo se comportan los dos componentes que constituyen el riesgo total de una cartera (riesgo sistemático y riesgo no sistemático), a medida que se diversifican carteras de tamaño N, donde N=1, N=2, N=5, N=10 y N=15. En consecuencia, el estudio evidencia cómo un aumento de títulos en la cartera de inversión disminuye el porcentaje correspondiente al componente de riesgo no sistemático y aumenta el componente de riesgo sistemático. Sin embargo, también demuestra que las ventajas de la diversificación son cada vez más marginales a medida que se aumenta el tamaño de la cartera. De manera adicional, se comprueba cómo un aumento de títulos también incrementa la estabilidad de la Beta de las carteras de inversión en el tiempo. es_ES
dc.format.extent 43 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Riesgo sistemático es_ES
dc.subject Mercados bursátiles es_ES
dc.subject Ibex 35 es_ES
dc.subject Cartera de inversión es_ES
dc.subject Diversificación es_ES
dc.subject Portafolio es_ES
dc.subject Cardinalidad es_ES
dc.subject Riesgo es_ES
dc.subject.classification ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal es_ES
dc.title Diversificación de carteras de inversión es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada - Institut Universitari de Matemàtica Pura i Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Orihuel Bañuls, G-S. (2021). Diversificación de carteras de inversión. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/174605 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\145488 es_ES


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