Una herramienta de ayuda para la inversión en small caps de EEUU

Abstract

[EN] The main objective of the present work is to create a system that helps users discover promising US Small Caps stocks in a personalized way. For doing so, techniques from the fields of natural language processing, time series forecasting with deep learning, classical portfolio optimization, databases administration, web development and DevOps will be applied, with a strong focus on following value investing principles, by using financial statements data whenever possible. Concretely, the system will be able to daily extract data from an API REST, process it and store it in a database, to then be analyzed, transformed and converted into powerful insights for the investor, which include a forecast of the return on equity (ROE) for a specified future quarter, the creation of a diversified and optimized portfolio that satisfies the risk tolerance specified by the user, an earnings call analysis, composed of sentiment analysis, summarization, contradiction detection and relative text complexity measurement. Finally, the user will be able to, through a multiplatform website, specify his query parameters (which include selecting sectors and industries of the economy, risk level tolerance and the quarter to forecast ROE), create a portfolio and download a report with an analysis of the whole portfolio and each individual stock, in PDF format.

[ES] El objetivo principal del presente trabajo es crear un sistema que ayude a los usuarios a descubrir acciones prometedoras de US Small Caps de manera personalizada. Para ello, se aplicarán técnicas de los campos de procesamiento de lenguaje natural, pronóstico de series temporales con aprendizaje profundo, optimización de cartera clásica, administración de bases de datos, desarrollo web y DevOps, con un fuerte enfoque en seguir los principios de inversión en valor, utilizando datos de estados financieros cuando sea posible. En concreto, el sistema podrá extraer diariamente datos de una API REST, procesarlos y almacenarlos en una base de datos, para luego ser analizados, transformados y convertidos en poderosos insights para el inversor, que incluyen una previsión del retorno sobre el capital (ROE ) para un trimestre futuro específico, la creación de una cartera diversificada y optimizada que satisfaga la tolerancia al riesgo especificada por el usuario, un análisis de llamada de ganancias, compuesto por análisis de sentimiento, resumen, detección de contradicciones y medición de complejidad relativa del texto. Finalmente, el usuario podrá, a través de un sitio web multiplataforma, especificar sus parámetros de consulta (que incluyen la selección de sectores e industrias de la economía, la tolerancia al nivel de riesgo y el trimestre a pronosticar ROE), crear una cartera y descargar un informe con un análisis. de toda la cartera y de cada acción individual, en formato PDF.