Diseño de una metodología de gestión de carteras de inversión basada en el estudio de mercados que operen en régimen de oligopolio

Abstract

[ES] Con el presente TFG el objetivo que se persigue es ver si es posible crear una metodología de gestión de carteras de renta variable que, mediante la inversión en mercados en régimen de oligopolio, consiga batir la rentabilidad media del mercado y que además incurra en un nivel de riesgo igual o menor. El TFG parte del estudio de los mercados en régimen de oligopolio, distinguiendo las principales características de las empresas que pertenecen a estos y estableciendo una serie de criterios para poder distinguir aquellos mercados y empresas en régimen de oligopolio que presenten mejores oportunidades de inversión. Seguidamente, con los criterios fijados en los anteriores apartados se elabora una lista con los principales mercados que las cumplan en la actualidad, para así poder generar un listado de empresas cotizadas que sirva como base para la elaboración de una metodología de gestión de carteras. Después, una vez con la lista de empresas se procede a la elaboración de una metodología de inversión que, mediante el uso de criterios objetivos y cuantitativos, sirva para seleccionar qué empresas de la lista entran o salen de la cartera en cada momento. Se realizan estudios para ver el nivel de rotación óptimo de la cartera y los pesos de los activos en la misma. Por último, en el TFG se procede a realizar un estudio sobre cómo se hubiera comportado la metodología a lo largo del tiempo y de esta forma poder comparar los resultados que se hubieran obtenido con un índice de referencia y poder sacar conclusiones sobre la eficacia de la metodología y si esta cumple el objetivo para el que ha sido diseñada.