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Estudio probabilístico de estrategias sintéticas basadas en un straddle. Modelización matemática y aplicación a activos cotizados

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Estudio probabilístico de estrategias sintéticas basadas en un straddle. Modelización matemática y aplicación a activos cotizados

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Nombre: Calvo - Estudio ...
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Formato: PDF
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dc.contributor.advisor Cortés López, Juan Carlos es_ES
dc.contributor.advisor Burgos Simón, Clara es_ES
dc.contributor.author Calvo Latorre, Ana Isabel es_ES
dc.date.accessioned 2022-10-21T09:56:30Z
dc.date.available 2022-10-21T09:56:30Z
dc.date.created 2022-09-28
dc.date.issued 2022-10-21 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/188513
dc.description.abstract [ES] El propósito de este Trabajo Final de Máster es el estudio de estrategias sintéticas de tipo straddle y la determinación de fórmulas explícitas o semiexplícitas, basadas en la fórmula de Black-Scholes, que proporcionen combinaciones de valores (precios de ejercicio, primas, etc.) que permitan obtener beneficios con una determinada probabilidad. El estudio incluye el desarrollo de fórmulas teóricas para los beneficios/pérdidas del producto straddle, así como de las probabilidades de beneficios/pérdidas. Los resultados teóricos se aplican a un activo cotizado en el IBEX-35. es_ES
dc.format.extent 93 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Productos financieros sintéticos es_ES
dc.subject Estrategias especulativas es_ES
dc.subject Proceso estocástico de Wiener es_ES
dc.subject Straddle es_ES
dc.subject Bolsa es_ES
dc.subject IBEX-35 es_ES
dc.subject Opciones de compra de tipo europeo es_ES
dc.subject Opciones de venta de tipo europeo es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal es_ES
dc.title Estudio probabilístico de estrategias sintéticas basadas en un straddle. Modelización matemática y aplicación a activos cotizados es_ES
dc.title.alternative Probabilistic study of synthetic strategies based on a straddle. Mathematical modelling and application to traded assets es_ES
dc.title.alternative Estudi probabilístic d estratègies sintètiques basades en un straddle. Modelització matemàtica i aplicació a actius cotitzats es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.description.bibliographicCitation Calvo Latorre, AI. (2022). Estudio probabilístico de estrategias sintéticas basadas en un straddle. Modelización matemática y aplicación a activos cotizados. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/188513 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\151934 es_ES


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