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Market Liquidity and Its Dimensions: Linking the Liquidity Dimensions to Sentiment Analysis through Microblogging Data

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Market Liquidity and Its Dimensions: Linking the Liquidity Dimensions to Sentiment Analysis through Microblogging Data

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Guijarro, F.; Moya Clemente, I.; Saleemi, J. (2021). Market Liquidity and Its Dimensions: Linking the Liquidity Dimensions to Sentiment Analysis through Microblogging Data. Journal of Risk and Financial Management (Online). 14(9):1-12. https://doi.org/10.3390/jrfm14090394

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/189738

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Nombre: GuijarroMoyaSaleemi ...
Tamaño: 1.675Mb
Formato: PDF
Descripción: Versión editorial
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Metadatos del ítem

Título: Market Liquidity and Its Dimensions: Linking the Liquidity Dimensions to Sentiment Analysis through Microblogging Data
Autor: Guijarro, Francisco Moya Clemente, Ismael Saleemi, Jawad
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] Market liquidity has an immediate impact on the execution of transactions in financial markets. Informed counterparty risk is often priced into market liquidity. This study investigates whether microblogging data, as ...[+]
Palabras clave: Microblogging data , Data mining , Investor sentiments , Asset pricing , Market liquidity , Liquidity dimensions
Derechos de uso: Reconocimiento (by)
Fuente:
Journal of Risk and Financial Management (Online). (eissn: 1911-8074 )
DOI: 10.3390/jrfm14090394
Editorial:
MDPI AG
Versión del editor: https://doi.org/10.3390/jrfm14090394
Tipo: Artículo

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