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Double Discretization Difference Schemes for Partial Integrodifferential Option Pricing Jump Diffusion Models

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Double Discretization Difference Schemes for Partial Integrodifferential Option Pricing Jump Diffusion Models

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Casabán Bartual, MC.; Company Rossi, R.; Jódar Sánchez, LA.; Romero Bauset, JV. (2012). Double Discretization Difference Schemes for Partial Integrodifferential Option Pricing Jump Diffusion Models. Abstract and Applied Analysis. 2012:1-20. https://doi.org/10.1155/2012/120358

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/19070

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Nombre: Double Discretization ...
Tamaño: 638.8Kb
Formato: PDF
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Metadatos del ítem

Título: Double Discretization Difference Schemes for Partial Integrodifferential Option Pricing Jump Diffusion Models
Autor: Casabán Bartual, Mª Consuelo Company Rossi, Rafael Jódar Sánchez, Lucas Antonio Romero Bauset, José Vicente
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Fecha difusión:
Resumen:
A new discretization strategy is introduced for the numerical solution of partial integrodifferential equations appearing in option pricing jump diffusion models. In order to consider the unknown behaviour of the solution ...[+]
Palabras clave: Levy driven assets , American options , Numerical valuation , Convergence , Equations , Finance
Derechos de uso: Reconocimiento (by)
Fuente:
Abstract and Applied Analysis. (issn: 1085-3375 )
DOI: 10.1155/2012/120358
Editorial:
Hindawi Publishing Corporation
Versión del editor: http://dx.doi.org/10.1155/2012/120358
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/MICINN//DPI2010-20891-C02-01/ES/MODELIZACION Y METODOS NUMERICOS, ALEATORIOS Y DETERMINISTAS, PARA EL FILTRADO DE PARTICULAS DIESEL EN MOTORES DE COMBUSTION INTERNA SOBREALIMENTADOS/
Agradecimientos:
This paper was supported by the Spanish M.E.Y.C. Grant DPI2010-20891-C02-01.
Tipo: Artículo

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