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Double Discretization Difference Schemes for Partial Integrodifferential Option Pricing Jump Diffusion Models

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Double Discretization Difference Schemes for Partial Integrodifferential Option Pricing Jump Diffusion Models

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Casabán Bartual, MC.; Company Rossi, R.; Jódar Sánchez, LA.; Romero Bauset, JV. (2012). Double Discretization Difference Schemes for Partial Integrodifferential Option Pricing Jump Diffusion Models. Abstract and Applied Analysis. 2012:1-20. http://hdl.handle.net/10251/19070.

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Título: Double Discretization Difference Schemes for Partial Integrodifferential Option Pricing Jump Diffusion Models
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Fecha difusión:
Resumen:
A new discretization strategy is introduced for the numerical solution of partial integrodifferential equations appearing in option pricing jump diffusion models. In order to consider the unknown behaviour of the solution ...[+]
Palabras clave: Levy driven assets , American options , Numerical valuation , Convergence , Equations , Finance
Derechos de uso: Reconocimiento (by)
Fuente:
Abstract and Applied Analysis. (issn: 1085-3375 )
Editorial:
Hindawi Publishing Corporation
Versión del editor: http://dx.doi.org/10.1155/2012/120358
Tipo: Artículo

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