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Diseño y evaluación de la capacidad predictiva de los modelos econométricos clásicos frente al modelo basado en redes neuronales Long-Short Term Memory aplicados al mercado FOREX

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Diseño y evaluación de la capacidad predictiva de los modelos econométricos clásicos frente al modelo basado en redes neuronales Long-Short Term Memory aplicados al mercado FOREX

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Abad Abad, JL. (2023). Diseño y evaluación de la capacidad predictiva de los modelos econométricos clásicos frente al modelo basado en redes neuronales Long-Short Term Memory aplicados al mercado FOREX. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/194900

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Title: Diseño y evaluación de la capacidad predictiva de los modelos econométricos clásicos frente al modelo basado en redes neuronales Long-Short Term Memory aplicados al mercado FOREX
Secondary Title: Design and evaluation of the predictive ability of classical econometric models versus a neural network-based Long-Short Term Memory model applied to the FOREX market.
Disseny i avaluació de la capacitat predictiva dels models economètrics clàssics enfront del model basat en xarxes neuronals Long-Short Term Memory aplicats al mercat FOREX
Author: Abad Abad, José Luis
Director(s): Oliver Muncharaz, Javier
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2023-06-27
Issued date:
Abstract:
[ES] En este trabajo se compararán los resultados de dos modelos econométricos clásicos, como son el modelo exponencial simple y el modelo ARIMA con respecto a un modelo de predicción moderno basado en redes neuronales ...[+]


[EN] This project tries to assess the performance in terms of accuracy through the comparation of historical real life Forex Market rentability with the predictions obtained by the implementation in Python of traditional ...[+]


[CA] En aquest treball es compararan els resultats de dos models economètrics clàssics, com són el model exponencial simple i el model ARIMA respecte a un model de predicció modern basat en xarxes neuronals recurrents ...[+]
Subjects: Divisas , Monedas , Predicción , Modelización , Econometría , Forex , Suavizado exponencial , ARIMA , LSTM , Python , Prediction , Modelization , Econometrics , Exponential smoothing
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

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