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Modelización de una estrategia de momentum para maximizar los retornos a corto plazo en carteras de inversión minorista

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Modelización de una estrategia de momentum para maximizar los retornos a corto plazo en carteras de inversión minorista

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Muñoz Merí, A. (2023). Modelización de una estrategia de momentum para maximizar los retornos a corto plazo en carteras de inversión minorista. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/198130

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Title: Modelización de una estrategia de momentum para maximizar los retornos a corto plazo en carteras de inversión minorista
Secondary Title: Modeling a momentum strategy to maximize short-term returns in retail investment portfolios
Modelització d'una estratègia de momentum per maximitzar els retorns a curt termini en carteres d'inversió minorista
Author: Muñoz Merí, Alberto
Director(s): Guijarro Martínez, Francisco
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2023-09-28
Issued date:
Abstract:
[ES] Una estrategia de momentum es un enfoque de inversión que se sustenta en la premisa de que los activos financieros que han mostrado un rendimiento destacado en el pasado reciente tienen mayores posibilidades de continuar ...[+]


[EN] A momentum strategy is an investment approach based on the idea that financial assets that have exhibited strong performance in the recent past are more likely to continue performing well in the near future. The main ...[+]
Subjects: Matemática financiera , Standard & Poor's 500 , Inversiones , Momentum , Carteras de inversión , Mercados financieros , Investment portfolios , Financial markets
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Type: Tesis de máster

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