Backtesting de algoritmos de inversión en el mercado valores

Abstract

[CA] El món del trading és molt ampli i apassionant. Una forma de fer trading és utilitzant estratègies, que han de ser provades i avaluades abans d'utilitzar-se al món real. En aquest punt cobren sentit les eines de backtesting, ja que serveixen per fer aquesta mateixa tasca sense arriscar capital. No obstant això, aquestes eines no estan a l'abast de totes les persones ja que no solen ser gratuïtes, per la qual cosa hi ha un buit en la situació actual de les tecnologies de backtesting. L'objectiu d'aquest treball és crear una solució software de codi obert que permeta als usuaris realitzar backtesting sobre el mercat de valors i que aporte valor a la comunitat. Al llarg d'aquest treball s'estudia la situació de les tecnologies de backtesting i es descobreix que totes les plataformes que permeten fer backtesting sense haver de programar un sistema de backtesting, ja siga des de zero o utilitzant una llibreria que facilite la creació, són de pagament i de codi tancat, per la qual cosa es proposa crear una eina de codi obert per fer backtesting. Després d'una anàlisi de requisits i altres aspectes sobre el projecte, es decideix que aquesta solució serà una aplicació d'escriptori multiplataforma anomenada Strategist, i es desenvolupa un pla de treball per a la seua creació. A més, es generen activitats i un disseny detallat de com serà l'aplicació abans del desenvolupament. Finalment, es desenvolupa l'aplicació, aconseguint uns resultats acceptables respecte als requisits plantejats. Es prova l’aplicació i es proposa un pla d’implantació. En conclusió, s'aconsegueix crear una solució de programari de codi obert que permet als usuaris fer backtesting sobre el mercat de valors i que aporte valor a la comunitat. Aquesta aplicació, com que és de codi obert, té l'avantatge de ser extensible per la comunitat, per la qual cosa també es plantegen una sèrie de treballs futurs aplicables al projecte i a l'aplicació.

[ES] El mundo del trading es muy amplio y apasionante. Una forma de realizar trading es utilizando estrategias, que deben ser probadas y evaluadas antes de utilizarse en el mundo real. En este punto cobran sentido las herramientas de backtesting, ya que sirven para realizar esta misma tarea sin arriesgar capital.

Estas herramientas, sin embargo, no están al alcance de todas las personas ya que no suelen ser gratuitas, por lo que existe un hueco en la situación actual de las tecnologías de backtesting. El objetivo de este trabajo es el de crear una solución software de código abierto que permita a los usuarios realizar backtesting sobre el mercado de valores y que aporte valor a la comunidad.

A lo largo de este trabajo se estudia la situación de las tecnologías de backtesting y se descubre que todas las plataformas que permiten realizar backtesting sin tener que programar un sistema de backtesting, ya sea desde cero o utilizando una librería que facilite su creación, son de pago y de código cerrado, por lo que se propone crear una herramienta de código abierto para realizar backtesting.

Después de un análisis de requisitos y de otros aspectos sobre el proyecto, se decide que esta solución será una aplicación de escritorio multiplataforma denominada Strategist, y se desarrolla un plan de trabajo para su creación. Además, se generan las actividades y un diseño detallado de cómo será la aplicación antes de su desarrollo.

Por último, se desarrolla la aplicación, consiguiendo unos resultados aceptables a nivel de los requisitos planteados. Se prueba la aplicación y se propone un plan de implantación.

En conclusión, se consigue crear una solución de software de código abierto que permite a los usuarios realizar backtesting sobre el mercado de valores y que aporte valor a la comunidad. Esta aplicación, al ser de código abierto, tiene la ventaja de ser extensible por la comunidad, por lo que también se plantean una serie de trabajos futuros aplicables al proyecto y a la aplicación.

[EN] The world of trading is very ample and exciting. One way of trading is to use strategies, which must be tested and evaluated before being used in the real world. This is where backtesting tools make sense, as they are used to perform this very task without risking capital.

These tools, however, are not available to everyone as they are usually not free, so there is a gap in the current state of the art of backtesting technologies. The objective of this work is to create an open-source software solution that allows users to perform backtesting on the stock market and that brings value to the community.

Throughout this work the situation of backtesting technologies is studied and it is discovered that all platforms that allow backtesting without having to program a backtesting system, either from scratch or using a library that facilitates its creation, are paid and closed source, so it is proposed to create an open-source tool for backtesting.

After an analysis of requirements and other aspects of the project, it is decided that this solution will be a multiplatform desktop application called Strategist, and a work plan for its creation is developed. In addition, activities and a detailed design of how the application will look like are generated before its development.

Finally, the application is developed, achieving acceptable results with regards to the requirements. The application is tested, and an implementation plan is proposed.

In conclusion, we managed to create an open-source software solution that allows users to perform backtesting on the stock market and that provides value to the community. This application, being open source, has the advantage of being extensible by the community, so a series of future works applicable to the project and the application are also proposed.