Elaboración de un dashboard en Python para la simulación de acciones, valoración de opciones y medición de riesgos con modelos estocásticos

Abstract

[ES] El objetivo de este trabajo es presentar una breve introducción a los procesos estocásticos, ampliamente presentes en el mundo de las finanzas, así como sus aplicaciones prácticas más populares. En primer lugar, se partirá de conceptos teóricos para definirlos y posteriormente se estudiaran algunos los usos más frecuentes de éstos, como la simulación de acciones cotizadas, la medición de riesgos financieros a través de los modelos VaR o la valoración de opciones con el modelo Black-Scholes. Estas aplicaciones prácticas se ejemplificarán mediante un dashboard programado con Python.

[EN] The aim of this project is to present a brief introduction to stochastic processes, which are widely present in the world of finance, as well as their most popular practical applications. First, theoretical concepts will be used to define them, and then some of their most frequent uses will be studied, such as the simulation of stock prices, the measurement of financial risks through VaR models, or the valuation of options with the Black-Scholes model. These practical applications will be illustrated with a dashboard programmed in Python.

[CA] L’objectiu d’aquest treball ´es presentar una breu introducci´o als processos estoc`astics, `ampliament presents en el m´on de les finances, aix´ı com les seves aplicacions pr`actiques m´es populars. En primer lloc, es partir`a de conceptes te`orics per definir-los i posteriorment s’estudiaran alguns dels usos m´es freq¨uents d’aquests, com la simulaci´o d’accions cotitzades, la mesura de riscos financers a trav´es dels models VaR o la valoraci´o d’opcions amb el model Black-Scholes. Aquestes aplicacions pr`actiques s’exemplificaran mitjan¸cant un quadre de comandament programat amb Python.