Estrategias de creación de carteras de inversión basadas en ciencia de datos

Abstract

[ES] Este trabajo explora la viabilidad de utilizar técnicas avanzadas de ciencia de datos para diseñar estrategias de inversión que potencialmente superen el rendimiento del índice S&P 500. A través de la recopilación y análisis de grandes conjuntos de datos financieros, se implementan y evalúan varios modelos predictivos, incluyendo aprendizaje automático y análisis cuantitativo. El estudio se centra en la selección de características y optimización de modelos para crear una cartera de inversión dinámica. Se contrastan los rendimientos obtenidos con los del S&P 500, considerando la volatilidad y otros factores de riesgo. El objetivo es determinar si las técnicas de ciencia de datos pueden proporcionar una ventaja competitiva sustentable en la gestión de carteras de inversión.

[EN] This work explores the feasibility of using advanced data science techniques to design investment strategies that potentially outperform the S&P 500 index. Through the collection and analysis of large financial datasets, various predictive models are implemented and evaluated, including machine learning and quantitative analysis. The study focuses on feature selection and model optimization to create a dynamic portfolio. The returns obtained are contrasted with those of the S&P 500, considering volatility and other risk factors. The objective is to determine if data science techniques can provide a sustainable competitive advantage in portfolio management.

[CA] Aquest treball final de grau explora l’aplicació de la ciència de dades en l’elaboració d’estratègies d’inversió, utilitzant models predictius avançats per a millorar el rendiment financer. Es desenvolupen i validen diversos models, incloent regressió lineal, xarxes neuronals, i mètodes d’ensemble, demostrant la seva eficàcia en superar els índexs de referència com l’S&P 500. Els resultats destacats suggereixen que l’adopció d’aquestes tècniques pot proporcionar avantatges significatius en la gestió de carteres d’inversió.