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El modelo estocástico de Vasicek para la predicción de tipos de interés. Aplicación al tipo de interés interbancario EONIA

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El modelo estocástico de Vasicek para la predicción de tipos de interés. Aplicación al tipo de interés interbancario EONIA

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Tamarit Ramos, S. (2013). El modelo estocástico de Vasicek para la predicción de tipos de interés. Aplicación al tipo de interés interbancario EONIA. http://hdl.handle.net/10251/31031.

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Title: El modelo estocástico de Vasicek para la predicción de tipos de interés. Aplicación al tipo de interés interbancario EONIA
Author: Tamarit Ramos, Salvador
Director(s): Cortés López, Juan Carlos Debón Aucejo, Ana María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2013-06-13
Issued date:
Abstract:
[ES] Las variaciones de los tipos de interés ofrecidos por el dinero en bancos y otras entidades financieras afectan directamente a los mercados bursátiles. Así, por ejemplo, cuando los tipos de interés suben, se producen ...[+]
Subjects: Sector bancario , Entidades financieras , Mercados bursátiles , Modelo estocástico de Vasicek , Predicción estadística , Tipos de interés , Mercados financieros , Unión Europea , Política monetaria , Movimiento Browniano , Proceso de Wiener , Matemáticas financieras , Cálculo de Itô , Comprensión matemática de sucesos aleatorios , EONIA (Euro OverNight Index Average)
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
degree: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Type: Tesis de máster

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