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El modelo estocástico de Vasicek para la predicción de tipos de interés. Aplicación al tipo de interés interbancario EONIA

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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El modelo estocástico de Vasicek para la predicción de tipos de interés. Aplicación al tipo de interés interbancario EONIA

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Tamarit Ramos, S. (2013). El modelo estocástico de Vasicek para la predicción de tipos de interés. Aplicación al tipo de interés interbancario EONIA. http://hdl.handle.net/10251/31031.

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Título: El modelo estocástico de Vasicek para la predicción de tipos de interés. Aplicación al tipo de interés interbancario EONIA
Autor:
Director(es): Cortés López, Juan Carlos Debón Aucejo, Ana María
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Fecha difusión:
Fecha acto/lectura: 2013-06-13
Resumen:
Las variaciones de los tipos de interés ofrecidos por el dinero en bancos y otras entidades financieras afectan directamente a los mercados bursátiles. Así, por ejemplo, cuando los tipos de interés suben, se producen bajadas ...[+]
Palabras clave: Sector bancario , Entidades financieras , Mercados bursátiles , Modelo estocástico de Vasicek , Predicción estadística , Tipos de interés , Mercados financieros , Unión Europea , Política monetaria , Movimiento browniano , Proceso de Wiener , Matemáticas financieras , Cálculo de Itô , Comprensión matemática de sucesos aleatorios , EONIA (Euro OverNight Index Average)
Derechos de uso: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial (by-nd-nc)
Titulación: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Tipo: Tesis de máster

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