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Portfolio optimization based on downside risk: a mean-semivariance ef¿cient frontier from Dow Jones blue chips

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Portfolio optimization based on downside risk: a mean-semivariance ef¿cient frontier from Dow Jones blue chips

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Pla Santamaría, D.; Bravo Selles, M. (2013). Portfolio optimization based on downside risk: a mean-semivariance ef¿cient frontier from Dow Jones blue chips. Annals of Operations Research. 205(1):189-201. doi:10.1007/s10479-012-1243-x.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/37842

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Metadatos del ítem

Título: Portfolio optimization based on downside risk: a mean-semivariance ef¿cient frontier from Dow Jones blue chips
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Fecha difusión:
Resumen:
To create efficient funds appealing to a sector of bank clients, the objective of minimizing downside risk is relevant to managers of funds offered by the banks. In this paper, a case focusing on this objective is developed. ...[+]
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Fuente:
Annals of Operations Research. (issn: 0254-5330 )
DOI: 10.1007/s10479-012-1243-x
Editorial:
Springer Verlag (Germany)
Versión del editor: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10479-012-1243-x.pdf
Tipo: Artículo

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