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Positive Solutions of European Option Pricing with CGMYProcess Models Using Double Discretization Difference Schemes

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Positive Solutions of European Option Pricing with CGMYProcess Models Using Double Discretization Difference Schemes

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Company Rossi, R.; Jódar Sánchez, LA.; El-Fakharany, M. (2013). Positive Solutions of European Option Pricing with CGMYProcess Models Using Double Discretization Difference Schemes. Abstract and Applied Analysis. 2013:1-12. doi:10.1155/2013/517480.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/39491

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Metadatos del ítem

Título: Positive Solutions of European Option Pricing with CGMYProcess Models Using Double Discretization Difference Schemes
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar - Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària
Fecha difusión:
Resumen:
This paper deals with the numerical analysis of PIDE option pricing models with CGMY process using double discretization schemes. This approach assumes weaker hypotheses of the solution on the numerical boundary domain ...[+]
Palabras clave: Jump-diffusion model , Levy driven assets , American options , Numerical valuation , Returns
Derechos de uso: Reconocimiento (by)
Fuente:
Abstract and Applied Analysis. (issn: 1085-3375 )
DOI: 10.1155/2013/517480
Editorial:
Hindawi Publishing Corporation
Versión del editor: http://dx.doi.org/10.1155/2013/517480
Patrocinador:
European Union 304617
Spanish M.E.Y.C. DPI2010-20891-C02-01
Tipo: Artículo

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