Influencia en el mercado español de la demanda de energía eléctrica en el precio de la electricidad del próximo día

Abstract

[EN] This study develops different univariate and multivariate time series models for spanish electricity load demand and price and compares the predictive accuracy. We have analized the load demand influence on the price forecasting. The models proposed are SARIMA, GARCH, DSARIMA, TF and VAR.

[ES] Este trabajo desarrolla diferentes modelos de series temporales univariantes y multivariantes para predecir la demanda y el precio de la energía eléctrica en el mercado español y compara su capacidad predictiva. Se ha estudiado la influencia de la demanda eléctrica en la predicción del precio. Se proponen los modelos SARIMA,GARCH,DSARIMA,TF y VAR.