Cálculo estocástico en finanzas: aplicación del Modelo Browniano Geométrico para la predicción del activo subyacente FCC.MC en el IBEX 35

Abstract

[ES] En base a la coyuntura económica (aumento de la capitalización en las bolsas y disminución de la rentabilidad de la renta fija) es un buen momento para invertir en activos cotizados (renta variable). En este TFG se estudiará un modelo estocástico denominado, modelo Log-Normal o también Modelo Browniano Geométrico, y se aplicará a la modelización de la dinámica temporal del activo subyacente FCC.MC del IBEX-35. El estudio permitirá obtener predicciones del valor de la acción FCC.MC a corto plazo a partir de una serie histórica. Para la aplicación del modelo es necesario estimar previamente los parámetros del mismo, para lo que se utilizarán diferentes técnicas estadísticas. Una vez calibrados los parámetros se validará el modelo mediante medidas estadísticas de bondad del ajuste. Para todo este proceso, se utilizarán software estadístico y matemático apropiado. Por último, también es objetivo del presente trabajo diseñar una página web donde se muestren en tiempo real las predicciones de FCC.MC así como las medidas de bondad de ajuste del modelo. Para ello se utilizará el lenguaje de programación Python.