- -

Finite Difference Schemes for Option Pricing under Stochastic Volatility and Lévy Processes: Numerical Analysis and Computing

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Finite Difference Schemes for Option Pricing under Stochastic Volatility and Lévy Processes: Numerical Analysis and Computing

Show full item record

El-Fakharany, MMR. (2015). Finite Difference Schemes for Option Pricing under Stochastic Volatility and Lévy Processes: Numerical Analysis and Computing [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. doi:10.4995/Thesis/10251/53917.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/53917

Files in this item

Item Metadata

Title: Finite Difference Schemes for Option Pricing under Stochastic Volatility and Lévy Processes: Numerical Analysis and Computing
Author:
Director(s): Company Rossi, Rafael Jódar Sánchez, Lucas Antonio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Read date / Event date:
2015-07-14
Issued date:
Abstract:
[EN] In the stock markets, the process of estimating a fair price for a stock, option or commodity is consider the corner stone for this trade. There are several attempts to obtain a suitable mathematical model in order ...[+]


[ES] El proceso de estimación del precio de una acción, opción u otro derivado en los mercados de valores es objeto clave de estudio de las matemáticas financieras. Se pueden encontrar diversas técnicas para obtener un ...[+]


[CAT] El procés d'estimació del preu d'una acció, opció o un altre derivat en els mercats de valors és objecte clau d'estudi de les matemàtiques financeres . Es poden trobar diverses tècniques per a obtindre un model ...[+]
Subjects: Option pricing , Lévy models , Partial integro-differential equations , Finite difference methods , Numerical analysis
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
DOI: 10.4995/Thesis/10251/53917
Type: Tesis doctoral

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record