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Portfolio optimization: Empirical test on MV, MAD and CVAR models

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Portfolio optimization: Empirical test on MV, MAD and CVAR models

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Parreño García, JI. (2015). Portfolio optimization: Empirical test on MV, MAD and CVAR models. http://hdl.handle.net/10251/55783.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/55783

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Metadatos del ítem

Título: Portfolio optimization: Empirical test on MV, MAD and CVAR models
Autor:
Director(es): Halikias, George
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Fecha acto/lectura:
2015-07
Fecha difusión:
Resumen:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet)


[en] One of the major problems faced by investors is how much and in which quantity should they allocate their assets; which is the equilibrium point between risk and return? This issue has been thoroughly studied since ...[+]
Palabras clave: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Análisis empírico
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

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